Сравнение NDOW с BPH
NDOW (Anydrus Advantage ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - NDOW is a Global Allocation fund actively managed by Anydrus Capital, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NDOW charges 2.15%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности NDOW и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NDOW
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDOW и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NDOW Anydrus Advantage ETF | -0.61% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
Correlation
The correlation between NDOW and BPH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDOW vs. BPH — Ранг доходности на риск
NDOW
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NDOW c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anydrus Advantage ETF (NDOW) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDOW | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDOW и BPH
Максимальная просадка NDOW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки BPH в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDOW и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDOW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -9.43% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -8.71% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -3.18% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NDOW и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDOW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 24.10% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.12% | 24.10% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 24.10% | -14.98% |
Сравнение комиссий NDOW и BPH
NDOW берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDOW и BPH
Дивидендная доходность NDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности BPH в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
NDOW Anydrus Advantage ETF | 1.17% | 1.24% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
NDOW and BPH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.15% for NDOW.
NDOW has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.53% for BPH.
NDOW is categorized as Global Allocation, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Anydrus Capital and Precidian. Their fees differ too: 2.15% for NDOW and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для NDOW и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор