PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с HMCH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с HMCH.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NDIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Global X, while HMCH.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD. NDIA is actively managed, while HMCH.L is passively managed. Over the past year, NDIA returned -10.35% vs 0.39% for HMCH.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.30%/yr for HMCH.L.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и HMCH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NDIA торгуется в USD, в то время как HMCH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у HMCH.L с доходностью -9.56%.

NDIA

1 день
1.25%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-11.53%
6 месяцев
-9.70%
1 год
-10.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMCH.L

1 день
1.38%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-9.99%
1 год
0.39%
3 года*
8.64%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и HMCH.L

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-11.53%5.04%5.75%12.76%
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-9.56%32.14%18.72%-6.47%

Correlation

The correlation between NDIA and HMCH.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.19

Сравнение распределения секторов NDIA и HMCH.L

Секторы
NDIA
HMCH.L

Финансовые услуги

32.7%
18.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
24.9%

Промышленность

10.3%
5.4%

Энергетика

9.9%
3.7%

Технологии

7.1%
12.2%

Сырьевые материалы

7.0%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
18.1%

Коммунальные услуги

3.6%
1.8%

Здравоохранение

3.4%
5.1%

Недвижимость

3.0%
1.6%

Финансовые услуги

NDIA
32.7%
HMCH.L
18.8%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
HMCH.L
24.9%

Промышленность

NDIA
10.3%
HMCH.L
5.4%

Энергетика

NDIA
9.9%
HMCH.L
3.7%

Технологии

NDIA
7.1%
HMCH.L
12.2%

Сырьевые материалы

NDIA
7.0%
HMCH.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

NDIA
6.3%
HMCH.L
3.0%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.6%
HMCH.L
18.1%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
HMCH.L
1.8%

Здравоохранение

NDIA
3.4%
HMCH.L
5.1%

Недвижимость

NDIA
3.0%
HMCH.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

HSBC MSCI China UCITS ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.L
Часто сравнивают с HMCH.L:
HMCH.L с HMCD.LHMCH.L с XCHA.DEHMCH.L с HMCT.LHMCH.L с BYDDYHMCH.L с VOOHMCH.L с ^GSPCHMCH.L с VUSA.AS

Доходность на риск

NDIA vs. HMCH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
HMCH.L
Ранг доходности на риск HMCH.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCH.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCH.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCH.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCH.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCH.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c HMCH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIAHMCH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.02

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
0.17

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.02

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.02

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

0.04

-1.56

NDIA vs. HMCH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа HMCH.L равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и HMCH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и HMCH.L

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки HMCH.L в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и HMCH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIAHMCH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-62.58%

+40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-18.56%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.96%

-36.42%

+18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-23.87%

+16.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

8.72%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и HMCH.L

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 4.44%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIAHMCH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.96%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

14.29%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

19.51%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

29.46%

-13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

26.29%

-10.68%

Сравнение комиссий NDIA и HMCH.L

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HMCH.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и HMCH.L

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности HMCH.L в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.20%2.34%2.17%2.12%1.85%1.28%0.92%1.65%1.36%0.78%1.89%2.84%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.24%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and HMCH.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMCH.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCH.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

NDIA is categorized as Asia Pacific Equities, while HMCH.L is China Equities. They also come from different issuers: Global X and HSBC. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.30% for HMCH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и HMCH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор