PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA.L с EXCS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L).

NDIA.L и EXCS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Net Total Return Index. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. EXCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NDIA.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc		-16.15%4.23%9.32%18.74%-7.90%3.74%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		9.59%35.65%3.79%16.81%-17.91%4.27%
Разные валюты инструментов

NDIA.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 9.59%.

NDIA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-13.19%
1 год
-9.49%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
4.75%
1 месяц
-7.01%
С начала года
9.59%
6 месяцев
18.79%
1 год
48.27%
3 года*
20.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с NDIA.L:
NDIA.L с IWDA.LNDIA.L с DEMS.LNDIA.L с IGLN.LNDIA.L с CSP1.LNDIA.L с EIMI.LNDIA.L с FLXE.LNDIA.L с IITU.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с VXUSEXCS.L с ^GSPC

Сравнение комиссий NDIA.L и EXCS.L

NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%.

NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

NDIA.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA.L
Ранг доходности на риск NDIA.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIA.LEXCS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

2.43

-2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

3.07

-3.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.44

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.38

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

13.40

-15.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа EXCS.L равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIA.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.43

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.62

-0.33

Корреляция

Корреляция между NDIA.L и EXCS.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA.L и EXCS.L

Ни NDIA.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NDIA.L и EXCS.L

Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и EXCS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIA.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-17.51%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-11.81%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.47%

-8.10%

-15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-4.97%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

3.13%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA.L и EXCS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) составляет 6.92%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIA.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

9.10%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

15.21%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

19.80%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.08%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

17.08%

+5.02%