Сравнение NDIA.L с IGLN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).

NDIA.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Net Total Return Index. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NDIA.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA.L и IGLN.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
NDIA.L iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	-16.15%	4.23%	9.32%	18.74%	-7.90%	24.99%	13.78%	7.64%	0.05%
IGLN.L iShares Physical Gold ETC	10.91%	64.92%	26.14%	13.44%	-0.09%	-4.03%	24.16%	18.28%	-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 10.91%.

NDIA.L

1 день: 1.95%

1 месяц: -10.50%

С начала года: -16.15%

6 месяцев: -13.19%

1 год: -9.49%

3 года*: 6.93%

5 лет*: 4.27%

10 лет*: —

IGLN.L

1 день: 3.60%

1 месяц: -9.80%

С начала года: 10.91%

6 месяцев: 23.69%

1 год: 52.73%

3 года*: 34.04%

5 лет*: 22.41%

10 лет*: 14.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

Название символа

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с NDIA.L:

NDIA.L с IWDA.L NDIA.L с DEMS.L NDIA.L с CSP1.L NDIA.L с EIMI.L NDIA.L с FEM.L NDIA.L с ISAC.L NDIA.L с EMV.L

Часто сравнивают с IGLN.L:

IGLN.L с SGLN.L IGLN.L с GLD IGLN.L с GBSP.L IGLN.L с XSFN.L IGLN.L с XAUUSD=X IGLN.L с vuaa.de IGLN.L с SPY

Сравнение комиссий NDIA.L и IGLN.L

NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.

NDIA.L

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

IGLN.L

iShares Physical Gold ETC

Доходность на риск

NDIA.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NDIA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NDIA.L	IGLN.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.54	2.00	-2.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.67	2.48	-3.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	1.36	-0.44
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.49	3.03	-3.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.63	11.51	-13.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NDIA.L	IGLN.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.54	2.00	-2.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.25	1.31	-1.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.94	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.49	-0.20

Корреляция

Корреляция между NDIA.L и IGLN.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA.L и IGLN.L

Ни NDIA.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NDIA.L и IGLN.L

Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, примерно равная максимальной просадке IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и IGLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	NDIA.L	IGLN.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.98%	-45.24%	+2.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.06%	-17.36%	-3.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.48%	-21.15%	-4.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-21.15%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.47%	-9.80%	-13.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.56%	-19.88%	+11.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.38%	4.58%	+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) составляет 6.92%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NDIA.L	IGLN.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.92%	11.63%	-4.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.97%	22.21%	-10.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.42%	26.25%	-8.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.01%	17.06%	-0.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.10%	15.41%	+6.69%

Сравнение NDIA.L с IGLN.L

Доходность

Сравнение доходности NDIA.L и IGLN.L

Сравнение доходности по годам NDIA.L и IGLN.L

Доходность по периодам

NDIA.L

IGLN.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NDIA.L и IGLN.L

Доходность на риск

NDIA.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

NDIA.L

IGLN.L

Сравнение NDIA.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NDIA.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA.L и IGLN.L

Просадки

Сравнение просадок NDIA.L и IGLN.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA.L и IGLN.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)