PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NDIA.L с FLXE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NDIA.L и FLXE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA.L и FLXE.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc
-16.15%4.23%9.32%18.74%-7.90%24.99%13.78%7.64%0.05%
FLXE.L
Franklin Emerging Markets UCITS ETF
5.81%27.84%6.30%12.10%-19.33%7.47%1.39%12.31%-7.47%
Разные валюты инструментов

NDIA.L торгуется в USD, в то время как FLXE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у FLXE.L с доходностью 5.81%.


NDIA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-13.19%
1 год
-9.49%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.27%
10 лет*

FLXE.L

1 день
2.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
5.81%
6 месяцев
11.85%
1 год
29.20%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Сравнение комиссий NDIA.L и FLXE.L

NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLXE.L в 0.45%.


Доходность на риск

NDIA.L vs. FLXE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NDIA.L
Ранг доходности на риск NDIA.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA.L: 11
Ранг коэф-та Мартина

FLXE.L
Ранг доходности на риск FLXE.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA.L c FLXE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDIA.LFLXE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.90

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

2.55

-3.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.65

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

9.75

-11.38

NDIA.L vs. FLXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FLXE.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA.L и FLXE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NDIA.LFLXE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.90

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.28

+0.01

Корреляция

Корреляция между NDIA.L и FLXE.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA.L и FLXE.L

Ни NDIA.L, ни FLXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NDIA.L и FLXE.L

Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки FLXE.L в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и FLXE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


NDIA.LFLXE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-26.37%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-10.11%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-16.31%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.47%

-6.17%

-17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-6.06%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

2.63%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA.L и FLXE.L

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NDIA.LFLXE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.47%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

10.84%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

15.32%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

15.17%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

16.97%

+5.13%