PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA.L с IITU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

NDIA.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Net Total Return Index. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NDIA.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA.L и IITU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc		-16.15%4.23%9.32%18.74%-7.90%24.99%13.78%7.64%0.05%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		-8.75%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-10.69%
Разные валюты инструментов

NDIA.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью -8.64%.

NDIA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-13.19%
1 год
-9.49%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.66%
1 год
28.20%
3 года*
26.71%
5 лет*
17.80%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с NDIA.L:
NDIA.L с IWDA.LNDIA.L с DEMS.LNDIA.L с EIMI.LNDIA.L с CSP1.LNDIA.L с IGLN.LNDIA.L с ISAC.LNDIA.L с FEM.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с XLKQ.LIITU.L с SMGB.LIITU.L с QQQ

Сравнение комиссий NDIA.L и IITU.L

NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

NDIA.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA.L
Ранг доходности на риск NDIA.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIA.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.17

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

1.72

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.20

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

6.82

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIA.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.17

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.77

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.00

-0.71

Корреляция

Корреляция между NDIA.L и IITU.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA.L и IITU.L

Ни NDIA.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NDIA.L и IITU.L

Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIA.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-28.03%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-16.76%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-28.03%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.47%

-13.39%

-10.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-5.17%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

6.30%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA.L и IITU.L

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIA.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.13%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

15.29%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

24.08%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

23.07%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

21.73%

+0.37%