PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDEC с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDEC с QFLR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NDEC (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - NDEC is a Defined Outcome fund tracking the Invesco QQQ Trust, Series 1, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. NDEC is passively managed, while QFLR is actively managed. Over the past year, NDEC returned 17.96% vs 22.36% for QFLR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NDEC charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности NDEC и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDEC показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 2.95%.

NDEC

1 день
-1.39%
1 месяц
0.47%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.42%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
-3.63%
1 месяц
-1.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
1.73%
1 год
22.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDEC и QFLR

2026 (YTD)20252024
NDEC
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December		6.71%13.67%-0.08%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		2.95%17.27%0.45%

Correlation

The correlation between NDEC and QFLR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between NDEC and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с NDEC:
NDEC с PJULNDEC с APXMNDEC с BUFFNDEC с FBUFNDEC с CPSPNDEC с DBONDEC с PJAN
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO

Доходность на риск

NDEC vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDEC
Ранг доходности на риск NDEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDEC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDEC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDEC c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDECQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.89

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.50

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.95

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

12.46

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDEC vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDEC на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDEC и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDECQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.89

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.22

-0.05

Просадки

Сравнение просадок NDEC и QFLR

Максимальная просадка NDEC за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDEC и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDECQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-13.97%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-7.61%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-4.16%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-2.50%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.80%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NDEC и QFLR

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) составляет 1.85%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что NDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDECQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

4.48%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

8.87%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

11.87%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

12.83%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

12.83%

-1.18%

Сравнение комиссий NDEC и QFLR

NDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDEC и QFLR

Ни NDEC, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
NDEC
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

NDEC and QFLR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (4.48%) compared to NDEC (1.85%). In terms of maximum drawdown, NDEC dropped -12.98% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 22.36% vs 17.96% for NDEC. On fees, NDEC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NDEC has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 22.36% return vs 17.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

NDEC and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NDEC is categorized as Defined Outcome, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for NDEC and 0.89% for QFLR.

NDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDEC и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор