PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDAAX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDAAX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

NDAAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NDAAX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDAAX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund		-0.74%17.35%14.01%20.48%-18.33%17.16%13.37%21.59%-10.35%17.71%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, NDAAX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции NDAAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 5.04% соответственно.

NDAAX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.95%
1 год
18.17%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.22%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с NDAAX:
NDAAX с RKLBNDAAX с GBIAXNDAAX с CSTAXNDAAX с AVEFXNDAAX с CONWXNDAAX с GMRAXNDAAX с NWAUX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий NDAAX и BERIX

NDAAX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund

Доходность на риск

NDAAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDAAX
Ранг доходности на риск NDAAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDAAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDAAXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.57

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.30

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

4.77

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

17.74

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDAAX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDAAX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDAAX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDAAXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.57

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.07

-0.75

Корреляция

Корреляция между NDAAX и BERIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAAX и BERIX

Дивидендная доходность NDAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund		10.77%10.60%18.58%5.92%3.68%6.69%5.75%8.80%14.29%12.98%9.26%7.45%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок NDAAX и BERIX

Максимальная просадка NDAAX за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAAX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDAAXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-20.34%

-34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-2.95%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-15.73%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-20.34%

-16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-0.79%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-2.60%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.79%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NDAAX и BERIX

Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что NDAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDAAXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

1.55%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

4.29%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

5.38%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

5.94%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

6.00%

+10.88%