PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCVLX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCVLX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

NCVLX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NCVLX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCVLX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund		1.12%3.28%6.02%10.00%-5.02%9.86%3.08%27.77%-4.76%11.07%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, NCVLX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции NCVLX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 7.12% против 10.85% соответственно.

NCVLX

1 день
1.04%
1 месяц
-8.62%
С начала года
1.12%
6 месяцев
4.50%
1 год
10.15%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.91%
10 лет*
7.12%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuance Concentrated Value Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с NCVLX:
NCVLX с NMAVXNCVLX с AUXFXNCVLX с AVERXNCVLX с ACIIXNCVLX с SWLVXNCVLX с FBLEXNCVLX с FGINX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий NCVLX и HFCVX

NCVLX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund

Доходность на риск

NCVLX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCVLX
Ранг доходности на риск NCVLX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCVLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCVLX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCVLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCVLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCVLX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCVLX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCVLXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.44

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.95

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.72

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

7.47

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCVLX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCVLX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCVLX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCVLXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.44

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.93

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.15

Корреляция

Корреляция между NCVLX и HFCVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCVLX и HFCVX

Дивидендная доходность NCVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund		1.73%2.38%7.34%1.81%13.64%17.21%0.64%7.97%13.45%7.02%0.96%5.66%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок NCVLX и HFCVX

Максимальная просадка NCVLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCVLX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCVLXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-65.75%

+34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.00%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-16.81%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

-39.39%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-1.46%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-8.28%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.61%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NCVLX и HFCVX

Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что NCVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCVLXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.06%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

6.83%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

12.75%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

13.28%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

16.48%

-1.41%