Сравнение NCPB с BNDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).
NCPB и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCPB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NCPB и BNDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCPB и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | -0.18% | 7.94% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, NCPB показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.
NCPB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCPB и BNDS
NCPB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Доходность на риск
NCPB vs. BNDS — Ранг доходности на риск
NCPB
BNDS
Сравнение NCPB c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCPB | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.62 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.16 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 7.46 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCPB | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.62 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между NCPB и BNDS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCPB и BNDS
Дивидендная доходность NCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности BNDS в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 5.20% | 5.21% | 5.14% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NCPB и BNDS
Максимальная просадка NCPB за все время составила -3.59%, что меньше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCPB и BNDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCPB | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.59% | -6.96% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -5.44% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -2.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.89% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.27% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCPB и BNDS
Текущая волатильность для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) составляет 1.70%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что NCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCPB | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.87% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.74% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 5.82% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 5.48% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 5.48% | -1.10% |