PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLR.L с SMOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCLR.L с SMOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCLR.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF) and SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - NCLR.L tracks the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index while SMOG tracks the MVIS Global Low Carbon Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, NCLR.L returned 76.51% vs 42.61% for SMOG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NCLR.L charges 0.45%/yr vs 0.61%/yr for SMOG.

Доходность

Сравнение доходности NCLR.L и SMOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NCLR.L торгуется в GBp, в то время как SMOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMOG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NCLR.L показывает доходность 16.09%, что значительно ниже, чем у SMOG с доходностью 18.04%.

NCLR.L

1 день
0.12%
1 месяц
-9.04%
С начала года
16.09%
6 месяцев
12.53%
1 год
76.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMOG

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.01%
С начала года
18.04%
6 месяцев
15.07%
1 год
42.61%
3 года*
7.87%
5 лет*
2.76%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLR.L и SMOG

2026 (YTD)2025
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF		16.09%112.38%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		18.04%24.67%

Correlation

The correlation between NCLR.L and SMOG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF

VanEck Low Carbon Energy ETF

Часто сравнивают с NCLR.L:
NCLR.L с NUKL.DENCLR.L с NUCG.LNCLR.L с URANNCLR.L с SMHNCLR.L с URNG.LNCLR.L с ACWD.LNCLR.L с URA
Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYY

Доходность на риск

NCLR.L vs. SMOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLR.L
Ранг доходности на риск NCLR.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLR.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLR.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLR.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLR.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLR.L c SMOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLR.LSMOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.28

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.94

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

5.15

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

13.61

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLR.L vs. SMOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLR.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMOG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLR.L и SMOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLR.LSMOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.28

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.29

0.13

+2.15

Просадки

Сравнение просадок NCLR.L и SMOG

Максимальная просадка NCLR.L за все время составила -28.14%, что меньше максимальной просадки SMOG в -80.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLR.L и SMOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLR.LSMOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.14%

-80.03%

+51.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.14%

-8.31%

-19.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.34%

-14.11%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-43.76%

+35.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

3.14%

+8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLR.L и SMOG

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что NCLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLR.LSMOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

6.78%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.12%

13.95%

+20.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

18.81%

+28.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.23%

22.77%

+24.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.23%

24.42%

+22.81%

Сравнение комиссий NCLR.L и SMOG

NCLR.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMOG в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLR.L и SMOG

NCLR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.33%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NCLR.L and SMOG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NCLR.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NCLR.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for SMOG.

NCLR.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index, while SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for NCLR.L and 0.61% for SMOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLR.L и SMOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор