Сравнение NCLR.L с PWER
NCLR.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF) and PWER (Macquarie Energy Transition ETF) are both Alternative Energy Equities funds. NCLR.L is passively managed, while PWER is actively managed. Over the past year, NCLR.L returned 76.51% vs 72.11% for PWER. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. NCLR.L charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for PWER.
Доходность
Сравнение доходности NCLR.L и PWER
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NCLR.L торгуется в GBp, в то время как PWER торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PWER были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NCLR.L показывает доходность 16.09%, что значительно ниже, чем у PWER с доходностью 31.46%.
NCLR.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 76.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWER
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 31.46%
- 6 месяцев
- 32.66%
- 1 год
- 72.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLR.L и PWER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCLR.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF | 16.09% | 112.38% |
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 31.46% | 39.34% |
Correlation
The correlation between NCLR.L and PWER is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLR.L vs. PWER — Ранг доходности на риск
NCLR.L
PWER
Сравнение NCLR.L c PWER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLR.L | PWER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.64 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 8.38 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 37.49 | -30.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLR.L | PWER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.92 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 1.17 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок NCLR.L и PWER
Максимальная просадка NCLR.L за все время составила -28.14%, что меньше максимальной просадки PWER в -29.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLR.L и PWER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLR.L | PWER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.14% | -29.73% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -8.65% | -19.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.34% | -0.96% | -16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -6.93% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 1.93% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLR.L и PWER
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Macquarie Energy Transition ETF (PWER) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что NCLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLR.L | PWER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 5.54% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.12% | 13.85% | +20.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 18.51% | +28.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 22.13% | +25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 22.13% | +25.10% |
Сравнение комиссий NCLR.L и PWER
NCLR.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PWER в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLR.L и PWER
NCLR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NCLR.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 1.05% | 1.37% | 1.05% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
NCLR.L and PWER have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NCLR.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NCLR.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.
They also come from different issuers: WisdomTree and Macquarie. Their fees differ too: 0.45% for NCLR.L and 0.80% for PWER.
Подберите оптимальное распределение для NCLR.L и PWER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор