Сравнение NCLO с FLMB
NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) and FLMB (Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF) are both exchange-traded funds - NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index, while FLMB is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. NCLO is passively managed, while FLMB is actively managed. Over the past year, NCLO returned 5.92% vs 8.52% for FLMB. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. NCLO charges 0.26%/yr vs 0.30%/yr for FLMB.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и FLMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NCLO показывает доходность 2.00%, а FLMB немного выше – 2.04%.
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLMB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLO и FLMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.00% | 6.28% | 0.35% |
FLMB Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | 2.04% | 3.93% | -1.68% |
Correlation
The correlation between NCLO and FLMB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLO vs. FLMB — Ранг доходности на риск
NCLO
FLMB
Сравнение NCLO c FLMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | FLMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.63 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 9.32 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | FLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.32 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.42 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и FLMB
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки FLMB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и FLMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLO | FLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -17.90% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.25% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.31% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -4.17% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.92% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и FLMB
Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) имеют волатильность 1.07% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLO | FLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.12% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 2.47% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 3.70% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 5.11% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 5.58% | -1.87% |
Сравнение комиссий NCLO и FLMB
NCLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FLMB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и FLMB
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности FLMB в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMB Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | 3.74% | 3.86% | 3.79% | 3.49% | 2.80% | 1.66% | 2.07% | 2.40% | 2.68% | 0.54% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCLO and FLMB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLMB has higher volatility (1.12%) compared to NCLO (1.07%). In terms of maximum drawdown, NCLO dropped -3.05% vs FLMB's -17.90%.
On 1-year performance, FLMB leads with 8.52% vs 5.92% for NCLO. On fees, NCLO is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLMB has performed better with a 8.52% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for FLMB.
NCLO has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 3.74% for FLMB.
NCLO is categorized as CLO, while FLMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Nuveen and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.26% for NCLO and 0.30% for FLMB.
FLMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLO и FLMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор