Сравнение NCLO с AAAD
NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) and AAAD (PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF) are both CLO funds. NCLO is passively managed, while AAAD is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NCLO charges 0.26%/yr vs 0.19%/yr for AAAD.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и AAAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NCLO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLO и AAAD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 0.24% |
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.20% |
Correlation
The correlation between NCLO and AAAD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLO vs. AAAD — Ранг доходности на риск
NCLO
AAAD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NCLO c AAAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF (AAAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCLO | AAAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCLO и AAAD
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что больше максимальной просадки AAAD в -1.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и AAAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLO | AAAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -1.13% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.76% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.37% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и AAAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLO | AAAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.65% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 3.65% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 3.65% | +0.15% |
Сравнение комиссий NCLO и AAAD
NCLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AAAD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и AAAD
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности AAAD в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.80% | 6.09% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
NCLO and AAAD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAD is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAD is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.26% for NCLO.
NCLO has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 0.03% for AAAD.
They also come from different issuers: Nuveen and PGIM. Their fees differ too: 0.26% for NCLO and 0.19% for AAAD.
Подберите оптимальное распределение для NCLO и AAAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор