Сравнение NCLO с AAAC
NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) and AAAC (Columbia AAA CLO ETF) are both CLO funds. NCLO is passively managed, while AAAC is actively managed. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NCLO charges 0.26%/yr vs 0.20%/yr for AAAC.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и AAAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NCLO показывает доходность 3.01%, а AAAC немного ниже – 2.93%.
NCLO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.85%
AAAC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 2.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.83K | $4.39M | $1.58M | |
| $680.32K | $951.58K | $1.09M |
Сравнение доходности по годам NCLO и AAAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 3.01% | 0.54% |
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.93% | 0.15% |
Correlation
The correlation between NCLO and AAAC is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLO vs. AAAC — Ранг доходности на риск
NCLO
AAAC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NCLO c AAAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Columbia AAA CLO ETF (AAAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCLO | AAAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCLO и AAAC
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что больше максимальной просадки AAAC в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и AAAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLO | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -0.55% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.03% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и AAAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLO | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 0.82% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 0.82% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 0.82% | +2.94% |
Сравнение комиссий NCLO и AAAC
NCLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AAAC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и AAAC
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности AAAC в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.87% | 0.03% | 0.00% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.75% | 6.09% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
NCLO and AAAC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for NCLO.
NCLO has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 2.87% for AAAC.
They also come from different issuers: Nuveen and Columbia. Their fees differ too: 0.26% for NCLO and 0.20% for AAAC.
Подберите оптимальное распределение для NCLO и AAAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор