PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCICX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCICX с VIITX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NCICX (New Covenant Income Fund) and VIITX (Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, NCICX returned 1.44%/yr vs 2.13%/yr for VIITX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NCICX charges 0.96%/yr vs 0.02%/yr for VIITX.

Доходность

Сравнение доходности NCICX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Covenant Income Fund (NCICX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCICX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции NCICX уступали акциям VIITX по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.13% соответственно.

NCICX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.05%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.44%

VIITX

1 день
0.09%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.26%
3 года*
4.90%
5 лет*
1.46%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCICX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCICX
New Covenant Income Fund		0.08%7.13%2.13%5.15%-11.32%-2.06%5.93%7.16%-0.10%2.51%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.52%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Correlation

The correlation between NCICX and VIITX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.92

The correlation between NCICX and VIITX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Covenant Income Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с NCICX:
NCICX с NCBIXNCICX с NCBGXNCICX с NCGFXNCICX с DHEAXNCICX с DBLSXNCICX с STBFXNCICX с GPARX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с VFSUXVIITX с SPYGVIITX с MSTDX

Доходность на риск

NCICX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCICX
Ранг доходности на риск NCICX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCICX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCICX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCICX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCICX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCICX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCICX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Covenant Income Fund (NCICX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCICXVIITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.91

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.84

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.48

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

8.06

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCICX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCICX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VIITX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCICX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCICXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.91

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.38

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.76

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NCICX и VIITX

Максимальная просадка NCICX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCICX и VIITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCICXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-11.86%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-1.89%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.71%

-3.32%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-11.86%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.36%

-11.86%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.91%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.13%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.58%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NCICX и VIITX

New Covenant Income Fund (NCICX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что NCICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCICXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.86%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

1.84%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

2.49%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

3.84%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

3.06%

+0.73%

Сравнение комиссий NCICX и VIITX

NCICX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCICX и VIITX

Дивидендная доходность NCICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности VIITX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCICX
New Covenant Income Fund		3.28%3.24%3.17%2.79%1.51%1.46%3.17%2.43%2.26%1.92%1.72%1.80%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.57%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NCICX and VIITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NCICX has higher volatility (1.11%) compared to VIITX (0.86%). In terms of maximum drawdown, NCICX dropped -21.12% vs VIITX's -11.86%.

VIITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCICX и VIITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор