New Covenant Income Fund (NCICX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в New Covenant Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

New Covenant Income Fund (NCICX) показал доход в -0.46% с начала года и 3.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCICX составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении NCICX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 11 дек. 2014 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -2.1%.

New Covenant Income Fund: годовая альфа составляет 3.17%, бета — -0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 01.07.1999.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.74%) было выше, чем в снижении (0.27%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NCICX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

NCICX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Covenant Income Fund (NCICX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность New Covenant Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Covenant Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

New Covenant Income Fund показал максимальную просадку в 21.12%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.

Текущая просадка New Covenant Income Fund составляет 1.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.