PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
New Covenant Income Fund (NCICX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

New Covenant Income Fund (NCICX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6436422009

CUSIP

643642200

Эмитент

New Covenant

Дата выпуска

1 июл. 1999 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NCICX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Covenant Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

New Covenant Income Fund (NCICX) показал доход в 2.32% с начала года и 5.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCICX составила 1.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NCICX

С начала года

2.32%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

1.19%

1 год

5.36%

3 года

1.80%

5 лет

-0.20%

10 лет

1.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NCICX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%1.86%0.18%0.70%-0.95%2.32%
20240.16%-1.19%0.70%-1.86%1.41%0.86%2.10%1.22%1.16%-2.08%0.85%-1.11%2.13%
20232.81%-2.03%1.89%0.51%-0.78%-0.54%0.19%-0.34%-1.91%-1.18%3.67%2.95%5.15%
2022-1.54%-1.09%-2.72%-2.57%0.67%-1.50%1.92%-2.22%-3.61%-0.98%2.96%-0.47%-10.78%
2021-0.06%-0.81%-0.51%0.55%0.10%0.01%0.60%-0.16%-0.51%-0.55%-0.13%-0.20%-1.65%
20201.26%0.94%-2.21%2.12%1.06%0.83%0.93%0.11%-0.09%-0.01%0.52%0.38%5.93%
20191.23%0.11%1.40%0.21%1.13%1.03%0.25%1.39%-0.26%0.37%-0.06%0.16%7.15%
2018-0.92%-0.62%0.40%-0.52%0.54%-0.11%0.02%0.59%-0.56%-0.42%0.51%1.05%-0.05%
20170.24%0.50%-0.01%0.64%0.59%-0.23%0.42%0.63%-0.31%0.04%-0.26%0.21%2.47%
20160.81%0.52%0.82%0.42%-0.05%1.24%0.67%-0.06%0.19%-0.32%-1.68%0.03%2.58%
20151.34%-0.39%0.43%0.02%-0.02%-0.68%0.45%-0.20%0.36%0.10%-0.20%-0.37%0.84%
20140.88%0.31%-0.39%0.48%0.74%-0.04%-0.39%0.48%-0.56%0.66%0.39%2.28%4.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NCICX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NCICX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCICX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCICX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCICX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCICX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Covenant Income Fund (NCICX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

New Covenant Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.38
  • За 5 лет: -0.04
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность New Covenant Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.62$0.66$0.58$0.44$0.44$0.77$0.57$0.51$0.44$0.48$0.39$0.66

Дивидендный доход

2.95%3.17%2.79%2.12%1.88%3.17%2.42%2.26%1.92%2.10%1.72%2.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Covenant Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.23
2024$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.66
2023$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2021$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.44
2020$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.31$0.77
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.51
2017$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2016$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.10$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.48
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2014$0.03$0.03$0.59$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

New Covenant Income Fund показал максимальную просадку в 21.12%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.

Текущая просадка New Covenant Income Fund составляет 3.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.12%23 янв. 2008 г.21221 нояб. 2008 г.42128 июл. 2010 г.633
-15.56%5 янв. 2021 г.45320 окт. 2022 г.———
-5.82%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.4829 мая 2020 г.58
-4.59%16 июн. 2003 г.4113 авг. 2003 г.10715 янв. 2004 г.148
-4.55%4 окт. 2012 г.2305 сент. 2013 г.32011 дек. 2014 г.550
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...