PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCICX с NCBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCICX с NCBIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NCICX (New Covenant Income Fund) and NCBIX (New Covenant Balanced Income Fund) are both mutual funds - NCICX is a Short-Term Bond fund managed by New Covenant, while NCBIX is a Diversified Portfolio fund managed by New Covenant. Over the past 10 years, NCICX returned 1.44%/yr vs 5.79%/yr for NCBIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NCICX charges 0.96%/yr vs 0.15%/yr for NCBIX.

Доходность

Сравнение доходности NCICX и NCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Covenant Income Fund (NCICX) и New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCICX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у NCBIX с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции NCICX уступали акциям NCBIX по среднегодовой доходности: 1.44% против 5.79% соответственно.

NCICX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.05%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.44%

NCBIX

1 день
0.29%
1 месяц
1.23%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.09%
1 год
12.32%
3 года*
9.86%
5 лет*
4.32%
10 лет*
5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCICX и NCBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCICX
New Covenant Income Fund		0.08%7.13%2.13%5.15%-11.32%-2.06%5.93%7.16%-0.10%2.51%
NCBIX
New Covenant Balanced Income Fund		3.97%10.38%8.77%11.71%-13.79%6.85%11.65%14.60%-2.01%8.69%

Correlation

The correlation between NCICX and NCBIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г.

0.19

Over the past year, NCICX and NCBIX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Covenant Income Fund

New Covenant Balanced Income Fund

Часто сравнивают с NCICX:
NCICX с NCBGXNCICX с NCGFXNCICX с DHEAXNCICX с DBLSXNCICX с STBFXNCICX с GPARXNCICX с DFEQX
Часто сравнивают с NCBIX:
NCBIX с FXAIXNCBIX с NCBGXNCBIX с NCGFXNCBIX с CSTAXNCBIX с BWBIXNCBIX с AAAAXNCBIX с AVEFX

Доходность на риск

NCICX vs. NCBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCICX
Ранг доходности на риск NCICX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCICX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCICX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCICX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCICX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCICX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NCBIX
Ранг доходности на риск NCBIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCICX c NCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Covenant Income Fund (NCICX) и New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCICXNCBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.32

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.45

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.99

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

13.63

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCICX vs. NCBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCICX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа NCBIX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCICX и NCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCICXNCBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.32

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.82

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.53

+0.24

Просадки

Сравнение просадок NCICX и NCBIX

Максимальная просадка NCICX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки NCBIX в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCICX и NCBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCICXNCBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-32.19%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-4.05%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.71%

-6.29%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-17.67%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.36%

-17.67%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.08%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-3.48%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.89%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NCICX и NCBIX

Текущая волатильность для New Covenant Income Fund (NCICX) составляет 1.11%, в то время как у New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что NCICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCICXNCBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.73%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

4.11%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

5.23%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

7.16%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

7.06%

-3.27%

Сравнение комиссий NCICX и NCBIX

NCICX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NCBIX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCICX и NCBIX

Дивидендная доходность NCICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности NCBIX в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCBIX
New Covenant Balanced Income Fund		5.92%6.15%5.21%1.97%2.72%4.22%5.49%4.14%5.85%2.05%1.23%7.37%
NCICX
New Covenant Income Fund		3.28%3.24%3.17%2.79%1.51%1.46%3.17%2.43%2.26%1.92%1.72%1.80%

Часто задаваемые вопросы

NCICX and NCBIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCBIX has higher volatility (1.73%) compared to NCICX (1.11%). In terms of maximum drawdown, NCICX dropped -21.12% vs NCBIX's -32.19%.

NCBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCICX и NCBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор