Сравнение NCHRX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
NCHRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NCHRX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCHRX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCHRX Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund | -0.26% | 3.34% | 5.17% | 4.46% | -20.76% | 5.41% | 6.02% | 12.21% | -0.33% | 11.27% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, NCHRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
NCHRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 1.93%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCHRX и USMSX
NCHRX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
NCHRX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
NCHRX
USMSX
Сравнение NCHRX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCHRX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 3.63 | -3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 6.49 | -5.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 3.18 | -2.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 6.48 | -5.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 33.64 | -32.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCHRX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 3.63 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 2.39 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.86 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между NCHRX и USMSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCHRX и USMSX
Дивидендная доходность NCHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCHRX Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund | 4.66% | 4.59% | 4.28% | 4.40% | 5.14% | 3.90% | 3.85% | 4.17% | 4.08% | 3.94% | 4.42% | 4.45% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NCHRX и USMSX
Максимальная просадка NCHRX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCHRX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCHRX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -2.09% | -37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -0.40% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -2.03% | -26.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -0.30% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -0.22% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 0.08% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCHRX и USMSX
Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NCHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCHRX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 0.22% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 0.40% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.76% | 0.69% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 0.70% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 0.74% | +6.72% |