PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCGFX с QCELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCGFX с QCELX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

NCGFX (New Covenant Growth Fund) and QCELX (AQR Large Cap Multi-Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NCGFX returned 13.84%/yr vs 15.08%/yr for QCELX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NCGFX charges 0.97%/yr vs 0.41%/yr for QCELX.

Доходность

Сравнение доходности NCGFX и QCELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Covenant Growth Fund (NCGFX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCGFX показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у QCELX с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции NCGFX уступали акциям QCELX по среднегодовой доходности: 13.84% против 15.08% соответственно.

NCGFX

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
10.31%
С начала года
10.31%
1 год
21.22%
3 года*
19.03%
5 лет*
10.30%
10 лет*
13.84%

QCELX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
16.45%
С начала года
16.45%
1 год
31.05%
3 года*
24.70%
5 лет*
15.31%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCGFX и QCELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCGFX
New Covenant Growth Fund		10.31%15.84%22.15%25.24%-19.62%20.69%20.25%30.23%-6.07%21.60%
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		16.45%23.38%22.73%26.30%-15.73%27.18%14.93%24.33%-10.96%22.73%

Correlation

The correlation between NCGFX and QCELX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.95

The correlation between NCGFX and QCELX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Covenant Growth Fund

AQR Large Cap Multi-Style Fund

Часто сравнивают с NCGFX:
NCGFX с NCBGXNCGFX с NCICXNCGFX с NCBIXNCGFX с VPMAXNCGFX с FEQHXNCGFX с ALSMXNCGFX с FGLGX
Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с AQRIXQCELX с USNQXQCELX с SPYQCELX с VOOQCELX с AUEIXQCELX с XIU.TOQCELX с AQMIX

Доходность на риск

NCGFX vs. QCELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCGFX
Ранг доходности на риск NCGFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCGFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCGFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCGFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCGFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCGFX c QCELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Covenant Growth Fund (NCGFX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCGFXQCELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.38

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.24

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.00

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

16.99

-6.79

NCGFX vs. QCELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCGFX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCELX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCGFX и QCELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCGFX и QCELX

Максимальная просадка NCGFX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки QCELX в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCGFX и QCELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCGFXQCELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-33.52%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-7.92%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-18.38%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-28.70%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-33.52%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.64%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-5.63%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.86%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NCGFX и QCELX

New Covenant Growth Fund (NCGFX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) имеют волатильность 5.00% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCGFXQCELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.88%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.06%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

13.30%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

19.02%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

18.95%

-0.01%

Сравнение комиссий NCGFX и QCELX

NCGFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QCELX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCGFX и QCELX

Дивидендная доходность NCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что меньше доходности QCELX в 12.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCGFX
New Covenant Growth Fund		8.76%9.67%10.12%6.81%1.61%1.45%4.07%5.55%8.44%6.54%0.66%7.83%
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		12.36%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NCGFX and QCELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NCGFX has higher volatility (5.00%) compared to QCELX (4.88%). In terms of maximum drawdown, NCGFX dropped -55.18% vs QCELX's -33.52%.

QCELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCGFX и QCELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор