PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCEGX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCEGX с EFCNX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

NCEGX управляется North Country Funds. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NCEGX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCEGX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCEGX
The North Country Large Cap Equity Fund		-6.70%13.28%27.49%24.09%-20.58%23.09%24.54%39.61%-3.52%23.81%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции NCEGX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.84% против 16.82% соответственно.

NCEGX

1 день
0.05%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-6.70%
6 месяцев
-5.54%
1 год
16.88%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.39%
10 лет*
13.84%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
53.73%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The North Country Large Cap Equity Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с NCEGX:
NCEGX с ^GSPCNCEGX с ACIHXNCEGX с ADXNCEGX с AMRGXNCEGX с BBLIXNCEGX с BLUEXNCEGX с BPTRX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с FGROXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий NCEGX и EFCNX

NCEGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
NCEGX
The North Country Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

NCEGX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCEGX
Ранг доходности на риск NCEGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCEGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCEGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCEGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCEGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCEGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCEGX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCEGXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.28

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

3.23

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.80

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.87

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

3.17

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCEGX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCEGX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCEGX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCEGXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.28

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между NCEGX и EFCNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCEGX и EFCNX

Дивидендная доходность NCEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCEGX
The North Country Large Cap Equity Fund		3.03%2.83%12.48%16.29%12.98%8.43%11.16%13.66%8.04%6.79%2.11%5.39%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCEGX и EFCNX

Максимальная просадка NCEGX за все время составила -52.03%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCEGX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCEGXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.03%

-38.34%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-7.06%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-38.34%

+10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.26%

-38.34%

+9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

0.00%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-8.74%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

7.12%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NCEGX и EFCNX

The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NCEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCEGXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

0.00%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

4.57%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

22.11%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

23.11%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

22.84%

-4.22%