Сравнение NCATX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности NCATX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCATX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | -0.08% | 3.65% | 1.89% | 5.74% | -11.26% | 0.74% | 4.85% | 7.67% | 1.00% | 4.97% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, NCATX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции NCATX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.56% против 3.34% соответственно.
NCATX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.56%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCATX и NQP
NCATX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
NCATX vs. NQP — Ранг доходности на риск
NCATX
NQP
Сравнение NCATX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCATX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.50 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.27 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.27 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 8.94 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCATX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.50 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.17 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.41 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между NCATX и NQP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCATX и NQP
Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | 3.75% | 2.85% | 3.39% | 2.46% | 1.47% | 2.18% | 2.85% | 3.82% | 3.51% | 3.19% | 4.08% | 3.21% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок NCATX и NQP
Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCATX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -41.87% | +25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -4.63% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -32.41% | +15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.55% | -32.41% | +15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.68% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -6.93% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.69% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCATX и NQP
Текущая волатильность для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) составляет 0.96%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что NCATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCATX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 4.13% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 5.32% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 9.22% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 9.80% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 10.85% | -6.61% |