PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBXG с BOGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBXG с BOGSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NBXG (Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund) and BOGSX (Black Oak Emerging Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, NBXG returned 5.27%/yr vs 13.26%/yr for BOGSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBXG charges 1.37%/yr vs 1.03%/yr for BOGSX.

Доходность

Сравнение доходности NBXG и BOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBXG показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 41.60%.

NBXG

1 день
-4.27%
1 месяц
4.85%
С начала года
14.98%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.37%
3 года*
27.22%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

BOGSX

1 день
-1.11%
1 месяц
9.38%
С начала года
41.60%
6 месяцев
39.29%
1 год
60.37%
3 года*
25.03%
5 лет*
13.26%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBXG и BOGSX

2026 (YTD)20252024202320222021
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		14.98%24.23%28.53%34.92%-41.41%-10.72%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		41.60%19.06%9.25%17.79%-27.30%19.04%

Correlation

The correlation between NBXG and BOGSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.78

The correlation between NBXG and BOGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund

Black Oak Emerging Technology Fund

Часто сравнивают с NBXG:
NBXG с GAMNBXG с GDVNBXG с BITNBXG с NGUAXNBXG с ETYNBXG с RMTNBXG с IUKD.L
Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с VOOBOGSX с PRPFXBOGSX с USMVBOGSX с CQQQBOGSX с SCHB

Доходность на риск

NBXG vs. BOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBXG
Ранг доходности на риск NBXG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBXG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBXG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBXG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBXG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBXG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBXG c BOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBXGBOGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.83

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.55

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

5.50

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

18.86

-13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBXG vs. BOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBXG на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа BOGSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBXG и BOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBXGBOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.83

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.11

+0.10

Просадки

Сравнение просадок NBXG и BOGSX

Максимальная просадка NBXG за все время составила -51.76%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBXG и BOGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBXGBOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.76%

-92.80%

+41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-11.04%

-5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-24.78%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.76%

-33.93%

-17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-1.11%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-58.94%

+37.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.21%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NBXG и BOGSX

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что NBXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBXGBOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

6.90%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

16.76%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

21.47%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

25.20%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.07%

24.60%

+1.47%

Сравнение комиссий NBXG и BOGSX

NBXG берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии BOGSX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBXG и BOGSX

Дивидендная доходность NBXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности BOGSX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		4.07%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		8.55%8.73%9.42%10.98%13.19%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBXG and BOGSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBXG has higher volatility (7.53%) compared to BOGSX (6.90%). In terms of maximum drawdown, NBXG dropped -51.76% vs BOGSX's -92.80%.

BOGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBXG и BOGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор