PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSRX с NMULX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSRX с NMULX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NBSRX (Neuberger Berman Sustainable Equity Fund) and NMULX (Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Neuberger Berman. Over the past 10 years, NBSRX returned 15.02%/yr vs 13.42%/yr for NMULX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NBSRX charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for NMULX.

Доходность

Сравнение доходности NBSRX и NMULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSRX показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у NMULX с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции NBSRX превзошли акции NMULX по среднегодовой доходности: 15.02% против 13.42% соответственно.

NBSRX

1 день
-0.16%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.93%
6 месяцев
12.03%
1 год
28.29%
3 года*
24.24%
5 лет*
13.78%
10 лет*
15.02%

NMULX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.30%
С начала года
4.10%
6 месяцев
2.87%
1 год
14.61%
3 года*
16.01%
5 лет*
9.18%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSRX и NMULX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		12.93%17.37%28.23%26.76%-18.81%23.30%19.35%25.95%-6.00%18.84%
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		4.10%14.81%20.55%18.35%-17.68%26.48%12.47%28.20%-4.78%24.90%

Correlation

The correlation between NBSRX and NMULX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2006 г.

0.93

The correlation between NBSRX and NMULX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund

Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с NBSRX:
NBSRX с NGUAXNBSRX с BTMFXNBSRX с FSKAXNBSRX с ^GSPCNBSRX с FITLXNBSRX с NBSSXNBSRX с SPY
Часто сравнивают с NMULX:
NMULX с FXAIXNMULX с NINLXNMULX с NMANXNMULX с NGUAXNMULX с NLSIXNMULX с VSTSXNMULX с SCHG

Доходность на риск

NBSRX vs. NMULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSRX
Ранг доходности на риск NBSRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NMULX
Ранг доходности на риск NMULX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMULX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMULX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMULX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMULX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMULX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSRX c NMULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBSRXNMULXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.23

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.77

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.67

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

6.82

+5.12

NBSRX vs. NMULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSRX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа NMULX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSRX и NMULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBSRX и NMULX

Максимальная просадка NBSRX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке NMULX в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSRX и NMULX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSRXNMULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-56.00%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-8.51%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-19.50%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-26.05%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.07%

-39.41%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-2.32%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-9.56%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.07%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSRX и NMULX

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что NBSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSRXNMULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.52%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

9.03%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

11.60%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

21.25%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

20.82%

-3.30%

Сравнение комиссий NBSRX и NMULX

NBSRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NMULX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSRX и NMULX

Дивидендная доходность NBSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности NMULX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		2.08%2.35%5.88%9.72%10.06%10.35%6.16%9.08%10.03%6.14%4.53%6.40%
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		0.66%0.69%2.93%22.77%30.16%34.21%24.27%20.47%11.21%10.49%3.61%3.71%

Часто задаваемые вопросы

NBSRX and NMULX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBSRX has higher volatility (6.56%) compared to NMULX (3.52%). In terms of maximum drawdown, NBSRX dropped -53.74% vs NMULX's -56.00%.

NBSRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSRX и NMULX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор