PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с QMID

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. NBSM is actively managed, while QMID is passively managed. Over the past year, NBSM returned 10.57% vs 9.57% for QMID. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 1.21%.

NBSM

1 день
-1.32%
1 месяц
2.90%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
10.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMID

1 день
-1.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
1.21%
6 месяцев
0.31%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и QMID

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		6.93%-0.04%0.03%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		1.21%5.02%-0.49%

Correlation

The correlation between NBSM and QMID is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between NBSM and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBSM и QMID

Секторы
NBSM
QMID

Промышленность

30.0%
25.0%

Технологии

18.1%
15.8%

Финансовые услуги

16.9%
12.0%

Здравоохранение

11.3%
14.1%

Энергетика

6.2%
3.2%

Коммунальные услуги

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%
15.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.2%

Недвижимость

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Промышленность

NBSM
30.0%
QMID
25.0%

Технологии

NBSM
18.1%
QMID
15.8%

Финансовые услуги

NBSM
16.9%
QMID
12.0%

Здравоохранение

NBSM
11.3%
QMID
14.1%

Энергетика

NBSM
6.2%
QMID
3.2%

Коммунальные услуги

NBSM
5.8%
QMID

-

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.1%
QMID
15.9%

Коммуникационные услуги

NBSM
2.5%
QMID
3.2%

Недвижимость

NBSM
2.5%
QMID

-

Сырьевые материалы

NBSM
1.5%
QMID
2.2%

Потребительский защитный сектор

NBSM

-

QMID
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с TPLCNBSM с FEMGNBSM с BOUTNBSM с IBICNBSM с DBO
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с BBHMQMID с SCHM

Доходность на риск

NBSM vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBSMQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.64

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.02

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.90

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

3.05

+0.09

NBSM vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMID равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBSM и QMID

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, примерно равная максимальной просадке QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-24.42%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.67%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-2.96%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-5.42%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.15%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и QMID

Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) имеют волатильность 4.24% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.31%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

10.74%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

15.10%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

18.46%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.46%

-0.43%

Сравнение комиссий NBSM и QMID

NBSM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и QMID

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности QMID в 0.51%

ПозицияTTM20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.37%0.40%0.23%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.51%0.51%1.16%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and QMID have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMID has higher volatility (4.31%) compared to NBSM (4.24%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, NBSM leads with 10.57% vs 9.57% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBSM has performed better with a 10.57% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.

QMID has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.37% for NBSM.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.38% for QMID.

NBSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор