PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с KMID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NBSM returned 9.52% vs 1.19% for KMID. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 2.54%.

NBSM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
С начала года
6.02%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMID

1 день
0.67%
1 месяц
-0.04%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.10%
1 год
1.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и KMID

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		6.02%-0.04%-5.33%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		2.54%0.31%-2.93%

Correlation

The correlation between NBSM and KMID is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between NBSM and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBSM и KMID

Секторы
NBSM
KMID

Промышленность

32.3%
49.3%

Технологии

17.8%
19.1%

Финансовые услуги

16.4%
12.1%

Здравоохранение

8.4%
10.8%

Энергетика

7.2%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
8.8%

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

NBSM
32.3%
KMID
49.3%

Технологии

NBSM
17.8%
KMID
19.1%

Финансовые услуги

NBSM
16.4%
KMID
12.1%

Здравоохранение

NBSM
8.4%
KMID
10.8%

Энергетика

NBSM
7.2%
KMID

-

Коммунальные услуги

NBSM
6.1%
KMID

-

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.0%
KMID
8.8%

Коммуникационные услуги

NBSM
2.7%
KMID

-

Недвижимость

NBSM
2.7%
KMID

-

Сырьевые материалы

NBSM
1.5%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

NBSM

-

KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с TPLCNBSM с IBICNBSM с DBONBSM с BOUTNBSM с BKMC
Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IPOKMID с IWPKMID с TEKXKMID с IMCGKMID с VOT

Доходность на риск

NBSM vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSMKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.08

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.23

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.11

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

0.28

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSM vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа KMID равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSMKMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.08

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.01

+0.14

Просадки

Сравнение просадок NBSM и KMID

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-18.89%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.71%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-4.65%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-5.77%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.27%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и KMID

Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) имеют волатильность 3.75% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.75%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

11.19%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

14.35%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

16.90%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

16.90%

+1.17%

Сравнение комиссий NBSM и KMID

NBSM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и KMID

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.23%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and KMID have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (3.75%) compared to NBSM (3.75%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, NBSM leads with 9.52% vs 1.19% for KMID. On fees, NBSM is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBSM has performed better with a 9.52% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBSM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

NBSM has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Virtus. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.80% for KMID.

NBSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор