PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBOS с WTPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBOS с WTPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NBOS (Neuberger Berman Option Strategy ETF) and WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both exchange-traded funds - NBOS is a Options Trading fund actively managed by Neuberger Berman, while WTPI is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. NBOS is actively managed, while WTPI is passively managed. Over the past year, NBOS returned 19.19% vs 18.84% for WTPI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBOS charges 0.56%/yr vs 0.44%/yr for WTPI.

Доходность

Сравнение доходности NBOS и WTPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBOS показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у WTPI с доходностью 4.26%.

NBOS

1 день
-0.16%
1 месяц
2.06%
С начала года
6.51%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTPI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBOS и WTPI

2026 (YTD)20252024
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		6.51%12.22%10.99%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%13.76%

Correlation

The correlation between NBOS and WTPI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.75

The correlation between NBOS and WTPI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Option Strategy ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с NBOS:
NBOS с PUTWNBOS с VOONBOS с SPYNBOS с GPIQNBOS с NBETNBOS с NEMDNBOS с NBSD
Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с JEPIWTPI с SPYIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVO

Доходность на риск

NBOS vs. WTPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBOS
Ранг доходности на риск NBOS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBOS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBOS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBOS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBOS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBOS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBOS c WTPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBOSWTPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.14

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.98

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.65

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.25

12.69

+10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBOS vs. WTPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBOS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTPI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBOS и WTPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBOSWTPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.14

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.65

+0.65

Просадки

Сравнение просадок NBOS и WTPI

Максимальная просадка NBOS за все время составила -12.66%, что меньше максимальной просадки WTPI в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBOS и WTPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBOSWTPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-28.40%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-7.15%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.27%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-3.44%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.49%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NBOS и WTPI

Текущая волатильность для Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) составляет 0.84%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что NBOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBOSWTPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.90%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

7.00%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

8.86%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

12.13%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

13.22%

-3.26%

Сравнение комиссий NBOS и WTPI

NBOS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии WTPI в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBOS и WTPI

Дивидендная доходность NBOS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности WTPI в 12.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		7.93%7.81%7.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

NBOS and WTPI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTPI has higher volatility (0.90%) compared to NBOS (0.84%). In terms of maximum drawdown, NBOS dropped -12.66% vs WTPI's -28.40%.

On 1-year performance, NBOS leads with 19.19% vs 18.84% for WTPI. On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBOS has performed better with a 19.19% return vs 18.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.56% for NBOS.

WTPI has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 7.93% for NBOS.

NBOS is categorized as Options Trading, while WTPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Neuberger Berman and WisdomTree. Their fees differ too: 0.56% for NBOS and 0.44% for WTPI.

NBOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBOS и WTPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор