PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NBMIX с NMANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBMIX с NMANX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NBMIX (Neuberger Berman Small Cap Growth Fund) and NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - NBMIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while NMANX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NBMIX returned 14.07%/yr vs 11.55%/yr for NMANX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NBMIX charges 1.28%/yr vs 0.83%/yr for NMANX.

Доходность

Сравнение доходности NBMIX и NMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBMIX показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у NMANX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции NBMIX превзошли акции NMANX по среднегодовой доходности: 14.07% против 11.55% соответственно.

NBMIX

1 день
-1.94%
1 месяц
-4.44%
6 месяцев
1.91%
С начала года
12.56%
1 год
24.24%
3 года*
15.80%
5 лет*
6.89%
10 лет*
14.07%

NMANX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.95%
6 месяцев
-2.26%
С начала года
3.41%
1 год
-1.37%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBMIX и NMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBMIX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund		12.56%9.87%25.90%10.01%-24.43%4.16%42.83%34.55%4.80%28.16%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		3.41%5.51%24.39%18.21%-28.82%12.42%39.45%33.62%-6.28%29.01%

Correlation

The correlation between NBMIX and NMANX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1998 г.

0.92

The correlation between NBMIX and NMANX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Small Cap Growth Fund

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NBMIX:
NBMIX с EMCAXNBMIX с CTSIXNBMIX с VBIAXNBMIX с NESIXNBMIX с SCHXNBMIX с ETEGXNBMIX с NCLEX
Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с VGHAXNMANX с NOIEXNMANX с ARTKXNMANX с NBIIXNMANX с NEMIXNMANX с PRWAXNMANX с NBSSX

Доходность на риск

NBMIX vs. NMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBMIX
Ранг доходности на риск NBMIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBMIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBMIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBMIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBMIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBMIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBMIX c NMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBMIXNMANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.02

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
0.12

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.03

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

-0.08

+5.54

NBMIX vs. NMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBMIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа NMANX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBMIX и NMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBMIX и NMANX

Максимальная просадка NBMIX за все время составила -78.77%, что больше максимальной просадки NMANX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBMIX и NMANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBMIXNMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.77%

-72.14%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-17.71%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.53%

-25.93%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.96%

-38.10%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-38.10%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-7.62%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.38%

-17.37%

-17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

6.18%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NBMIX и NMANX

Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что NBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBMIXNMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

6.57%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

17.45%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.74%

21.94%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

23.50%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

22.55%

+2.03%

Сравнение комиссий NBMIX и NMANX

NBMIX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NMANX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBMIX и NMANX

Дивидендная доходность NBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности NMANX в 22.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBMIX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund		5.98%6.74%0.46%0.00%0.00%18.71%1.06%3.98%23.77%1.44%0.00%5.92%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		22.33%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%

Часто задаваемые вопросы

NBMIX and NMANX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBMIX has higher volatility (8.46%) compared to NMANX (6.57%). In terms of maximum drawdown, NBMIX dropped -78.77% vs NMANX's -72.14%.

NBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBMIX и NMANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор