Сравнение NBIZ с SVIX
NBIZ (Tradr 2X Short NBIS Daily ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - NBIZ is a Inverse Equities fund tracking the Nebius Group N.V. (NBIS), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. NBIZ charges 1.49%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности NBIZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBIZ
- 1 день
- 28.23%
- 1 месяц
- 77.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIZ и SVIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | -94.01% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 4.93% |
Correlation
The correlation between NBIZ and SVIX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
NBIZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVIX
Сравнение NBIZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short NBIS Daily ETF (NBIZ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIZ и SVIX
Максимальная просадка NBIZ за все время составила -98.35%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.35% | -79.30% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.52% | -51.72% | -44.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.38% | -32.18% | -43.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIZ и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.92% | 55.42% | +164.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.92% | 65.88% | +154.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.92% | 65.88% | +154.04% |
Сравнение комиссий NBIZ и SVIX
NBIZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIZ и SVIX
Ни NBIZ, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBIZ and SVIX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 1.49% for NBIZ.
NBIZ and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NBIZ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. NBIZ tracks Nebius Group N.V. (NBIS), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Tradr and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.49% for NBIZ and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для NBIZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор