PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBHIX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBHIX с NBGNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBHIX (Neuberger Berman Equity Income Fund) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both mutual funds - NBHIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Neuberger Berman, while NBGNX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NBHIX returned 9.40%/yr vs 8.93%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NBHIX charges 0.70%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.

Доходность

Сравнение доходности NBHIX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBHIX показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 5.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NBHIX имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции NBGNX немного отстают с 8.93%.

NBHIX

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.10%
С начала года
5.43%
6 месяцев
4.75%
1 год
13.76%
3 года*
14.42%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.40%

NBGNX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.91%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.69%
1 год
6.96%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.38%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBHIX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBHIX
Neuberger Berman Equity Income Fund		5.43%17.69%13.38%3.87%-4.24%21.67%3.00%21.52%-5.57%13.26%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		5.92%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Correlation

The correlation between NBHIX and NBGNX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2006 г.

0.83

The correlation between NBHIX and NBGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Equity Income Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с NBHIX:
NBHIX с VOONBHIX с JEPINBHIX с VOOGNBHIX с NINLXNBHIX с NPRTXNBHIX с NSTLXNBHIX с NGUAX
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с NEAGXNBGNX с IJTNBGNX с ^GSPC

Доходность на риск

NBHIX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBHIX
Ранг доходности на риск NBHIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBHIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBHIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBHIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBHIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBHIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBHIX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBHIXNBGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.43

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.76

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.64

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

1.71

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBHIX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBHIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBHIX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBHIXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.43

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.12

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NBHIX и NBGNX

Максимальная просадка NBHIX за все время составила -40.07%, что меньше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBHIX и NBGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBHIXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.07%

-51.75%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-10.77%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-27.51%

+16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-28.33%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-34.53%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-9.78%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-7.15%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.00%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NBHIX и NBGNX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) составляет 3.22%, в то время как у Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что NBHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBHIXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.00%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

11.33%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

16.05%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

19.66%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

20.22%

-5.47%

Сравнение комиссий NBHIX и NBGNX

NBHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NBGNX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBHIX и NBGNX

Дивидендная доходность NBHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности NBGNX в 15.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		15.44%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%
NBHIX
Neuberger Berman Equity Income Fund		1.51%1.54%7.09%6.16%7.83%10.73%2.18%5.75%7.71%6.77%5.92%6.72%

Часто задаваемые вопросы

NBHIX and NBGNX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBGNX has higher volatility (4.00%) compared to NBHIX (3.22%). In terms of maximum drawdown, NBHIX dropped -40.07% vs NBGNX's -51.75%.

NBHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBHIX и NBGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор