PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGNX с NML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGNX с NML

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman MLP (NML).

NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г.. NML - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и NML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman MLP (NML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGNX и NML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		1.64%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%
NML
Neuberger Berman MLP		21.16%4.36%40.55%14.61%32.75%61.76%-45.84%10.60%-23.02%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, NBGNX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у NML с доходностью 21.16%. За последние 10 лет акции NBGNX уступали акциям NML по среднегодовой доходности: 8.86% против 12.82% соответственно.

NBGNX

1 день
0.68%
1 месяц
-5.49%
С начала года
1.64%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.59%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.40%
10 лет*
8.86%

NML

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.79%
С начала года
21.16%
6 месяцев
22.27%
1 год
19.16%
3 года*
25.01%
5 лет*
27.84%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund

Neuberger Berman MLP

Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с VOONBGNX с OBMCXNBGNX с IJRNBGNX с ^GSPCNBGNX с IJT
Часто сравнивают с NML:
NML с EMONML с NXGNML с AMLPNML с TYGNML с BKGINML с SRVNML с MLPA

Сравнение комиссий NBGNX и NML

NBGNX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NML в 2.72%.

NML
Neuberger Berman MLP
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund

Доходность на риск

NBGNX vs. NML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NML
Ранг доходности на риск NML: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NML: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NML: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NML: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NML: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NML: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGNX c NML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman MLP (NML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGNXNMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.87

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.21

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.22

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

4.15

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGNX vs. NML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа NML равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и NML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGNXNMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.87

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.17

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.07

+0.58

Корреляция

Корреляция между NBGNX и NML составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGNX и NML

Дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности NML в 6.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		16.09%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%
NML
Neuberger Berman MLP		6.93%8.24%7.94%10.19%4.26%3.54%8.33%9.76%9.87%7.04%8.63%15.44%

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и NML

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки NML в -90.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и NML.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGNXNMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-90.48%

+38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.43%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-21.40%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-84.84%

+50.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-4.44%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-37.52%

+30.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.60%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и NML

Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman MLP (NML) имеют волатильность 5.66% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGNXNMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.48%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

13.10%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

22.00%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

23.92%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

35.36%

-15.17%