PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBET с NBDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBET с NBDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) and NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) are both exchange-traded funds - NBET is a Energy Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while NBDS is a Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past 3 years, NBET returned 21.02%/yr vs 22.78%/yr for NBDS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBET charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for NBDS.

Доходность

Сравнение доходности NBET и NBDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBET показывает доходность 24.75%, что значительно выше, чем у NBDS с доходностью 17.05%.

NBET

1 день
0.40%
1 месяц
-2.36%
С начала года
24.75%
6 месяцев
21.35%
1 год
29.95%
3 года*
21.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

NBDS

1 день
-0.57%
1 месяц
15.48%
С начала года
17.05%
6 месяцев
14.53%
1 год
32.12%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBET и NBDS

2026 (YTD)2025202420232022
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		24.75%5.87%30.30%7.48%-6.09%
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		17.05%19.58%17.97%38.55%-24.65%

Correlation

The correlation between NBET and NBDS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.51

The correlation between NBET and NBDS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NBET и NBDS

Секторы
NBET
NBDS

Энергетика

89.0%

-

Коммунальные услуги

8.4%
3.1%

Промышленность

2.6%
5.8%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

5.7%

Здравоохранение

-

9.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

65.4%

Энергетика

NBET
89.0%
NBDS

-

Коммунальные услуги

NBET
8.4%
NBDS
3.1%

Промышленность

NBET
2.6%
NBDS
5.8%

Сырьевые материалы

NBET
0.9%
NBDS

-

Коммуникационные услуги

NBET

-

NBDS
4.4%

Потребительский циклический сектор

NBET

-

NBDS
6.5%

Потребительский защитный сектор

NBET

-

NBDS

-

Финансовые услуги

NBET

-

NBDS
5.7%

Здравоохранение

NBET

-

NBDS
9.1%

Недвижимость

NBET

-

NBDS

-

Технологии

NBET

-

NBDS
65.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

Neuberger Berman Disrupters ETF

Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NEMDNBET с NBOSNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с XLENBET с BKGI
Часто сравнивают с NBDS:
NBDS с IGPTNBDS с THNQNBDS с AIQNBDS с SCHGNBDS с IETCNBDS с TIMENBDS с QTUM

Доходность на риск

NBET vs. NBDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NBDS
Ранг доходности на риск NBDS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBDS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBDS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBDS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBDS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBDS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBET c NBDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBETNBDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.32

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.83

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

1.35

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

3.53

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBET vs. NBDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBET на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа NBDS равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBET и NBDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBETNBDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.32

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.51

+0.22

Просадки

Сравнение просадок NBET и NBDS

Максимальная просадка NBET за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки NBDS в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBET и NBDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBETNBDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-29.81%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-23.96%

+17.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-28.51%

+9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-1.26%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-9.51%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

9.13%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NBET и NBDS

Текущая волатильность для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) составляет 5.85%, в то время как у Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что NBET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBETNBDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

8.96%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

19.40%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

24.54%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

27.63%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

27.63%

-8.09%

Сравнение комиссий NBET и NBDS

NBET берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NBDS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBET и NBDS

Дивидендная доходность NBET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности NBDS в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		0.32%0.38%0.00%0.00%0.00%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		2.33%2.70%2.43%1.22%0.87%

Часто задаваемые вопросы

NBET and NBDS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBDS has higher volatility (8.96%) compared to NBET (5.85%). In terms of maximum drawdown, NBET dropped -18.72% vs NBDS's -29.81%.

On 3-year performance, NBDS leads with 22.78% vs 21.02% for NBET. On fees, NBDS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBDS has performed better with a 22.78% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBDS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.

NBET has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.32% for NBDS.

NBET is categorized as Energy Equities, while NBDS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.65% for NBET and 0.55% for NBDS.

NBET currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBET и NBDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор