PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NBET с GII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBET с GII

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. NBET is actively managed, while GII is passively managed. Over the past 3 years, NBET returned 19.65%/yr vs 16.57%/yr for GII. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NBET charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for GII.

Доходность

Сравнение доходности NBET и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBET показывает доходность 21.90%, что значительно выше, чем у GII с доходностью 8.94%.

NBET

1 день
-1.71%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
10.39%
С начала года
21.90%
1 год
24.07%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.00%

GII

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
3.31%
С начала года
8.94%
1 год
13.38%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.66%
10 лет*
8.00%
Всё время*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GII

SPDR S&P Global Infrastructure ETF
$3.07M$4.24M$4.13M

NBET

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF
$220.01K$228.88K$187.81K

Сравнение доходности по годам NBET и GII

2026 (YTD)2025202420232022
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		21.90%5.87%30.30%7.48%-6.07%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		8.94%21.79%14.30%5.90%-7.97%

Correlation

The correlation between NBET and GII is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.39

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г.

0.69

Over the past year, the correlation between NBET and GII has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NBET и GII

Секторы
NBET
GII

Энергетика

88.9%
21.6%

Коммунальные услуги

8.6%
27.3%

Промышленность

2.6%
22.9%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

4.4%

Энергетика

NBET
88.9%
GII
21.6%

Коммунальные услуги

NBET
8.6%
GII
27.3%

Промышленность

NBET
2.6%
GII
22.9%

Сырьевые материалы

NBET
0.9%
GII

-

Коммуникационные услуги

NBET

-

GII
0.3%

Потребительский циклический сектор

NBET

-

GII

-

Потребительский защитный сектор

NBET

-

GII

-

Финансовые услуги

NBET

-

GII
4.7%

Здравоохранение

NBET

-

GII

-

Недвижимость

NBET

-

GII
0.1%

Технологии

NBET

-

GII
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NBOSNBET с NEMDNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с WEEINBET с JAPN
Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN

Доходность на риск

NBET vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GII
Ранг доходности на риск GII: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NBET c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBETGIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.23

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.76

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.26

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

6.02

+1.24

NBET vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBET на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа GII равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBET и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBET и GII

Максимальная просадка NBET за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBET и GII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBETGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-50.98%

+32.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-5.94%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.38%

-11.38%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-3.48%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-11.44%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.23%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NBET и GII

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что NBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBETGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

2.35%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.04%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

10.93%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

14.06%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

17.03%

+2.39%

Сравнение комиссий NBET и GII

NBET берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBET и GII

Дивидендная доходность NBET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности GII в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.69%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		2.47%2.70%2.43%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBET and GII have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBET has higher volatility (4.75%) compared to GII (2.35%). In terms of maximum drawdown, NBET dropped -18.72% vs GII's -50.98%.

On 3-year performance, NBET leads with 19.65% vs 16.57% for GII. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBET has performed better with a 19.65% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.

GII has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.47% for NBET.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and State Street. Their fees differ too: 0.65% for NBET and 0.40% for GII.

NBET currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBET и GII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор