PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBDS с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBDS с NBCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both exchange-traded funds - NBDS is a Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while NBCE is a China Equities fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past year, NBDS returned 32.12% vs 61.44% for NBCE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NBDS charges 0.55%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.

Доходность

Сравнение доходности NBDS и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBDS показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 26.83%.

NBDS

1 день
-0.57%
1 месяц
15.48%
С начала года
17.05%
6 месяцев
14.53%
1 год
32.12%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

NBCE

1 день
0.75%
1 месяц
8.86%
С начала года
26.83%
6 месяцев
30.65%
1 год
61.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBDS и NBCE

2026 (YTD)202520242023
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		17.05%19.58%17.97%13.85%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		26.83%39.08%3.35%-2.22%

Correlation

The correlation between NBDS and NBCE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.25

The correlation between NBDS and NBCE shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NBDS и NBCE

Секторы
NBDS
NBCE

Технологии

65.4%
28.7%

Здравоохранение

9.1%
4.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
7.9%

Промышленность

5.8%
17.3%

Финансовые услуги

5.7%
15.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
1.2%

Коммунальные услуги

3.1%
1.7%

Сырьевые материалы

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

NBDS
65.4%
NBCE
28.7%

Здравоохранение

NBDS
9.1%
NBCE
4.6%

Потребительский циклический сектор

NBDS
6.5%
NBCE
7.9%

Промышленность

NBDS
5.8%
NBCE
17.3%

Финансовые услуги

NBDS
5.7%
NBCE
15.2%

Коммуникационные услуги

NBDS
4.4%
NBCE
1.2%

Коммунальные услуги

NBDS
3.1%
NBCE
1.7%

Сырьевые материалы

NBDS

-

NBCE
13.7%

Потребительский защитный сектор

NBDS

-

NBCE
5.5%

Энергетика

NBDS

-

NBCE
3.5%

Недвижимость

NBDS

-

NBCE
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Disrupters ETF

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с NBDS:
NBDS с IGPTNBDS с THNQNBDS с AIQNBDS с IETCNBDS с SCHGNBDS с TIMENBDS с QTUM
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с FXI

Доходность на риск

NBDS vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBDS
Ранг доходности на риск NBDS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBDS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBDS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBDS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBDS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBDS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBDS c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBDSNBCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
3.33

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
4.26

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

6.69

-5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

22.44

-18.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBDS vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBDS на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа NBCE равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBDS и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBDSNBCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.33

-2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.03

-0.52

Просадки

Сравнение просадок NBDS и NBCE

Максимальная просадка NBDS за все время составила -29.81%, примерно равная максимальной просадке NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBDS и NBCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBDSNBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-28.42%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.96%

-9.23%

-14.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

0.00%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-9.12%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

2.75%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NBDS и NBCE

Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что NBDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBDSNBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

7.21%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

13.37%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

18.58%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

24.03%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.63%

24.03%

+3.60%

Сравнение комиссий NBDS и NBCE

NBDS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBDS и NBCE

Дивидендная доходность NBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности NBCE в 1.04%

ПозицияTTM20252024
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.04%1.32%1.20%
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		0.32%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBDS and NBCE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBDS has higher volatility (8.96%) compared to NBCE (7.21%). In terms of maximum drawdown, NBDS dropped -29.81% vs NBCE's -28.42%.

On 1-year performance, NBCE leads with 61.44% vs 32.12% for NBDS. On fees, NBDS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, NBCE has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 61.44% return vs 32.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBDS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.

NBCE has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.32% for NBDS.

NBDS is categorized as Technology Equities, while NBCE is China Equities. Their fees differ too: 0.55% for NBDS and 0.74% for NBCE.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBDS и NBCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор