Сравнение NBDS с BULD
NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) and BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) are both Technology Equities funds. NBDS is actively managed, while BULD is passively managed. Over the past 3 years, NBDS returned 22.78%/yr vs 18.81%/yr for BULD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBDS charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for BULD.
Доходность
Сравнение доходности NBDS и BULD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBDS показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у BULD с доходностью 34.89%.
NBDS
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 34.89%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 64.47%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBDS и BULD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBDS Neuberger Berman Disrupters ETF | 17.05% | 19.58% | 17.97% | 38.55% | -9.72% |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 34.89% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | -12.41% |
Correlation
The correlation between NBDS and BULD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2022 г. | 0.80 |
The correlation between NBDS and BULD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBDS vs. BULD — Ранг доходности на риск
NBDS
BULD
Сравнение NBDS c BULD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBDS | BULD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 4.19 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 13.24 | -9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBDS | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.33 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NBDS и BULD
Максимальная просадка NBDS за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки BULD в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBDS и BULD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBDS | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -27.64% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | -15.48% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.51% | -27.64% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | 0.00% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -8.29% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 4.88% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBDS и BULD
Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что NBDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBDS | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 8.08% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 21.29% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 27.83% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 27.72% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 27.72% | -0.09% |
Сравнение комиссий NBDS и BULD
NBDS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BULD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBDS и BULD
Дивидендная доходность NBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BULD в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.92% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
NBDS Neuberger Berman Disrupters ETF | 0.32% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBDS and BULD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBDS has higher volatility (8.96%) compared to BULD (8.08%). In terms of maximum drawdown, NBDS dropped -29.81% vs BULD's -27.64%.
On 3-year performance, NBDS leads with 22.78% vs 18.81% for BULD. On fees, NBDS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BULD has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBDS has performed better with a 22.78% return vs 18.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBDS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for BULD.
BULD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.32% for NBDS.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for NBDS and 0.60% for BULD.
BULD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBDS и BULD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор