PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NBCE с NBDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCE с NBDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) and NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) are both exchange-traded funds - NBCE is a China Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while NBDS is a Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past year, NBCE returned 44.67% vs 16.87% for NBDS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NBCE charges 0.74%/yr vs 0.55%/yr for NBDS.

Доходность

Сравнение доходности NBCE и NBDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCE показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у NBDS с доходностью 11.88%.

NBCE

1 день
-3.07%
1 месяц
-9.02%
6 месяцев
12.04%
С начала года
17.10%
1 год
44.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NBDS

1 день
-3.52%
1 месяц
-2.78%
6 месяцев
10.60%
С начала года
11.88%
1 год
16.87%
3 года*
17.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCE и NBDS

2026 (YTD)202520242023
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		17.10%39.08%3.35%-2.22%
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		11.88%19.58%17.97%15.67%

Correlation

The correlation between NBCE and NBDS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

0.28

The correlation between NBCE and NBDS shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NBCE и NBDS

Секторы
NBCE
NBDS

Технологии

33.7%
60.7%

Промышленность

17.7%
8.0%

Финансовые услуги

14.0%
5.6%

Сырьевые материалы

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Здравоохранение

4.2%
9.5%

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Недвижимость

1.5%

-

Коммуникационные услуги

0.9%
1.5%

Технологии

NBCE
33.7%
NBDS
60.7%

Промышленность

NBCE
17.7%
NBDS
8.0%

Финансовые услуги

NBCE
14.0%
NBDS
5.6%

Сырьевые материалы

NBCE
11.7%
NBDS

-

Потребительский циклический сектор

NBCE
6.8%
NBDS
5.2%

Потребительский защитный сектор

NBCE
4.3%
NBDS

-

Здравоохранение

NBCE
4.2%
NBDS
9.5%

Энергетика

NBCE
3.7%
NBDS

-

Коммунальные услуги

NBCE
1.6%
NBDS
2.1%

Недвижимость

NBCE
1.5%
NBDS

-

Коммуникационные услуги

NBCE
0.9%
NBDS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman China Equity ETF

Neuberger Berman Disrupters ETF

Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с KBANBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с CNYANBCE с YCSNBCE с FXI
Часто сравнивают с NBDS:
NBDS с IGPTNBDS с THNQNBDS с AIQNBDS с SCHGNBDS с NBSDNBDS с IETCNBDS с TIME

Доходность на риск

NBCE vs. NBDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NBDS
Ранг доходности на риск NBDS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBDS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBDS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBDS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBDS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBDS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCE c NBDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBCENBDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.62

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.00

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

0.71

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

1.83

+11.06

NBCE vs. NBDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа NBDS равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCE и NBDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBCE и NBDS

Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки NBDS в -29.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и NBDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCENBDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-29.93%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-23.96%

+9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-6.58%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-9.39%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

9.23%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCE и NBDS

Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что NBCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCENBDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

9.78%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

22.83%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

27.43%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

28.02%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.89%

28.02%

-3.13%

Сравнение комиссий NBCE и NBDS

NBCE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии NBDS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCE и NBDS

Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности NBDS в 0.34%

ПозицияTTM20252024
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.13%1.32%1.20%
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		0.34%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBCE and NBDS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCE has higher volatility (11.35%) compared to NBDS (9.78%). In terms of maximum drawdown, NBCE dropped -28.42% vs NBDS's -29.93%.

On 1-year performance, NBCE leads with 44.67% vs 16.87% for NBDS. On fees, NBDS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, NBDS has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 44.67% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBDS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.

NBCE has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.34% for NBDS.

NBCE is categorized as China Equities, while NBDS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.74% for NBCE and 0.55% for NBDS.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCE и NBDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор