PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBB с VBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBB с VBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBB (Nuveen Taxable Municipal Income Fund) and VBF (Invesco Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, NBB returned 2.92%/yr vs 2.90%/yr for VBF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NBB charges 0.04%/yr vs 0.62%/yr for VBF.

Доходность

Сравнение доходности NBB и VBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Taxable Municipal Income Fund (NBB) и Invesco Bond Fund (VBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBB показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у VBF с доходностью -1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NBB имеют среднегодовую доходность 2.92%, а акции VBF немного отстают с 2.90%.

NBB

1 день
0.77%
1 месяц
0.36%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.20%
1 год
8.63%
3 года*
9.02%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
2.92%

VBF

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.64%
1 год
2.17%
3 года*
5.57%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBB и VBF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBB
Nuveen Taxable Municipal Income Fund		2.88%13.52%1.32%7.62%-24.60%0.91%14.45%19.48%-6.37%12.96%
VBF
Invesco Bond Fund		-1.01%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%

Correlation

The correlation between NBB and VBF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2010 г.

0.23

The correlation between NBB and VBF shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Taxable Municipal Income Fund

Invesco Bond Fund

Часто сравнивают с NBB:
NBB с GDONBB с PAINBB с LMLCXNBB с QQQXNBB с JMABXNBB с IDMIXNBB с VICSX
Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACSTXVBF с VSTBXVBF с LKFIXVBF с OPGSX

Доходность на риск

NBB vs. VBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBB
Ранг доходности на риск NBB: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBB c VBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Taxable Municipal Income Fund (NBB) и Invesco Bond Fund (VBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBBVBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.36

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.59

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.54

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

1.48

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBB vs. VBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBB на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VBF равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBB и VBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBBVBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.36

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NBB и VBF

Максимальная просадка NBB за все время составила -33.51%, примерно равная максимальной просадке VBF в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBB и VBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBBVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-32.23%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-4.03%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.39%

-11.52%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-32.23%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-32.23%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-11.81%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-7.25%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.47%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NBB и VBF

Nuveen Taxable Municipal Income Fund (NBB) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Invesco Bond Fund (VBF) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что NBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBBVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.71%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

4.54%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

6.04%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

12.38%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

12.73%

+1.54%

Сравнение комиссий NBB и VBF

NBB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBF в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBB и VBF

Дивидендная доходность NBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности VBF в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBB
Nuveen Taxable Municipal Income Fund		7.34%7.33%6.96%8.33%7.86%5.50%4.67%5.54%6.38%5.62%6.35%6.79%
VBF
Invesco Bond Fund		5.55%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%

Часто задаваемые вопросы

NBB and VBF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBB has higher volatility (2.71%) compared to VBF (1.71%). In terms of maximum drawdown, NBB dropped -33.51% vs VBF's -32.23%.

NBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBB и VBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор