Сравнение NBB с PAI
NBB (Nuveen Taxable Municipal Income Fund) and PAI (Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, NBB returned 2.60%/yr vs 2.97%/yr for PAI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBB и PAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBB показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у PAI с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции NBB уступали акциям PAI по среднегодовой доходности: 2.60% против 2.97% соответственно.
NBB
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 2.60%
PAI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.82%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам NBB и PAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund | 1.92% | 13.52% | 1.32% | 7.62% | -24.60% | 0.91% | 14.45% | 19.48% | -6.37% | 12.96% |
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | -1.19% | 5.34% | 9.17% | 9.09% | -22.50% | 1.89% | 6.71% | 23.16% | -12.35% | 15.76% |
Correlation
The correlation between NBB and PAI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2010 г. | 0.22 |
Over the past year, NBB and PAI have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBB vs. PAI — Ранг доходности на риск
NBB
PAI
Сравнение NBB c PAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Taxable Municipal Income Fund (NBB) и Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBB | PAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.01 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -0.03 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBB и PAI
Максимальная просадка NBB за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки PAI в -39.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBB и PAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBB | PAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.51% | -39.03% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -7.79% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.39% | -8.87% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -33.71% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | -33.71% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -11.29% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -7.14% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.57% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBB и PAI
Nuveen Taxable Municipal Income Fund (NBB) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что NBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBB | PAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.46% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 5.52% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.74% | 7.41% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 11.95% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 15.41% | -1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBB и PAI
Дивидендная доходность NBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности PAI в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund | 7.50% | 7.33% | 6.96% | 8.33% | 7.86% | 5.50% | 4.67% | 5.54% | 6.38% | 5.62% | 6.35% | 6.79% |
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 5.22% | 5.45% | 4.83% | 4.67% | 4.82% | 3.57% | 3.82% | 4.43% | 5.23% | 4.36% | 4.82% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
NBB and PAI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBB has higher volatility (2.31%) compared to PAI (1.46%). In terms of maximum drawdown, NBB dropped -33.51% vs PAI's -39.03%.
NBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBB и PAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор