PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAZ с NNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAZ с NNY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NAZ (Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund) and NNY (Nuveen New York Municipal Value Fund) are both Municipal Bonds funds from Nuveen. Over the past 10 years, NAZ returned 1.85%/yr vs 1.95%/yr for NNY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NAZ и NNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAZ показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у NNY с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции NAZ уступали акциям NNY по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.95% соответственно.

NAZ

1 день
0.56%
1 месяц
-1.56%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.26%
1 год
15.43%
3 года*
12.18%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.85%

NNY

1 день
-1.37%
1 месяц
3.33%
С начала года
3.23%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.91%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.93%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAZ и NNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAZ
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund		8.81%12.08%12.93%-0.48%-27.24%4.75%22.64%18.15%-12.52%5.81%
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		3.23%11.17%1.19%4.30%-13.41%1.85%-1.65%13.73%4.51%4.12%

Correlation

The correlation between NAZ and NNY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.14

The correlation between NAZ and NNY shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

Nuveen New York Municipal Value Fund

Часто сравнивают с NAZ:
NAZ с NCANAZ с NACNAZ с BSNIXNAZ с NMSNAZ с RMINAZ с NIMNAZ с MMU
Часто сравнивают с NNY:
NNY с MUNYNNY с MYNNNY с DNYMXNNY с NRKNNY с RMINNY с APUSXNNY с NMS

Доходность на риск

NAZ vs. NNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAZ
Ранг доходности на риск NAZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NNY
Ранг доходности на риск NNY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAZ c NNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAZNNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.15

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.78

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.71

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

6.73

+2.72

NAZ vs. NNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAZ на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NNY равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAZ и NNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAZ и NNY

Максимальная просадка NAZ за все время составила -38.28%, примерно равная максимальной просадке NNY в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAZ и NNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAZNNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-36.62%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-6.97%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-9.93%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-19.68%

-18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-20.02%

-18.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-1.37%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-7.97%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.77%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NAZ и NNY

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что NAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAZNNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.85%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

8.15%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

10.37%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

10.96%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

12.29%

+2.68%

Сравнение комиссий NAZ и NNY

И NAZ, и NNY имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAZ и NNY

Дивидендная доходность NAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности NNY в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAZ
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund		6.36%7.09%6.20%3.63%5.01%3.75%3.52%3.82%4.52%4.65%5.53%5.25%
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		4.09%4.13%4.25%3.99%3.50%2.96%3.29%3.42%3.77%4.00%4.10%3.91%

Часто задаваемые вопросы

NAZ and NNY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAZ has higher volatility (4.28%) compared to NNY (2.85%). In terms of maximum drawdown, NAZ dropped -38.28% vs NNY's -36.62%.

NAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAZ и NNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор