PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAZ с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAZ с FXNAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NAZ (Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund) and FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) are both mutual funds - NAZ is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while FXNAX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, NAZ returned 2.80%/yr vs 1.49%/yr for FXNAX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NAZ charges 0.03%/yr vs 0.03%/yr for FXNAX.

Доходность

Сравнение доходности NAZ и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAZ показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции NAZ превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.49% соответственно.

NAZ

1 день
0.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.82%
6 месяцев
13.59%
1 год
21.66%
3 года*
14.13%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.80%

FXNAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.56%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAZ и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAZ
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund		13.82%12.08%12.93%-0.48%-27.24%4.75%22.64%18.15%-12.52%5.81%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.21%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Correlation

The correlation between NAZ and FXNAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.25

The correlation between NAZ and FXNAX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с NAZ:
NAZ с NCANAZ с BSNIXNAZ с NMSNAZ с NIMNAZ с RMINAZ с MMUNAZ с NAC
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Доходность на риск

NAZ vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAZ
Ранг доходности на риск NAZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAZ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAZ c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAZFXNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.31

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.98

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.76

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

5.37

+10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAZ vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAZ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAZ и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAZFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.31

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.00

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.30

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Просадки

Сравнение просадок NAZ и FXNAX

Максимальная просадка NAZ за все время составила -38.28%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAZ и FXNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAZFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-19.51%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-2.94%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-6.16%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-18.54%

-19.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-19.51%

-18.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.07%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-3.87%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.97%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NAZ и FXNAX

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что NAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAZFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.37%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

2.80%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

3.96%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

6.07%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

5.01%

+9.92%

Сравнение комиссий NAZ и FXNAX

NAZ берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAZ и FXNAX

Дивидендная доходность NAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FXNAX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.71%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%
NAZ
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund		6.13%7.09%6.20%3.63%5.01%3.75%3.52%3.82%4.52%4.65%5.53%5.25%

Часто задаваемые вопросы

NAZ and FXNAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAZ has higher volatility (3.59%) compared to FXNAX (1.37%). In terms of maximum drawdown, NAZ dropped -38.28% vs FXNAX's -19.51%.

NAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAZ и FXNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор