PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAVFX с CAPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAVFX с CAPTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NAVFX (Sector Rotation Fund) and CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, NAVFX returned 9.75%/yr vs 5.39%/yr for CAPTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NAVFX charges 1.97%/yr vs 1.98%/yr for CAPTX.

Доходность

Сравнение доходности NAVFX и CAPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sector Rotation Fund (NAVFX) и Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAVFX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у CAPTX с доходностью 13.91%.

NAVFX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
5.73%
С начала года
7.97%
1 год
15.39%
3 года*
16.59%
5 лет*
9.75%
10 лет*
10.71%

CAPTX

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
10.10%
С начала года
13.91%
1 год
25.62%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAVFX и CAPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAVFX
Sector Rotation Fund		7.97%13.35%21.19%24.55%-17.89%15.78%11.54%22.22%-5.38%20.41%
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		13.91%12.68%11.07%0.63%-11.80%14.07%-3.30%14.16%-7.98%12.46%

Correlation

The correlation between NAVFX and CAPTX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.82

The correlation between NAVFX and CAPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sector Rotation Fund

Canterbury Portfolio Thermostat Fund

Часто сравнивают с NAVFX:
NAVFX с XLSRNAVFX с SCHGNAVFX с SPYNAVFX с PDXNAVFX с GPIFXNAVFX с ABRZXNAVFX с PAUIX
Часто сравнивают с CAPTX:
CAPTX с GIPIXCAPTX с GPIFXCAPTX с MOJOXCAPTX с TTIFXCAPTX с ASTIXCAPTX с ABRZXCAPTX с HFSAX

Доходность на риск

NAVFX vs. CAPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAVFX
Ранг доходности на риск NAVFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAVFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAVFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAVFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAVFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAVFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CAPTX
Ранг доходности на риск CAPTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAVFX c CAPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sector Rotation Fund (NAVFX) и Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAVFXCAPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.09

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.91

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.35

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

13.52

-5.90

NAVFX vs. CAPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAVFX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CAPTX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAVFX и CAPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAVFX и CAPTX

Максимальная просадка NAVFX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки CAPTX в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAVFX и CAPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAVFXCAPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-28.25%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-7.81%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-11.27%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-15.88%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-4.32%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-5.41%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.93%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NAVFX и CAPTX

Текущая волатильность для Sector Rotation Fund (NAVFX) составляет 3.76%, в то время как у Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что NAVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAVFXCAPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

5.25%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

10.40%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

12.57%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

10.12%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

11.81%

+4.76%

Сравнение комиссий NAVFX и CAPTX

NAVFX берет комиссию в 1.97%, что меньше комиссии CAPTX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAVFX и CAPTX

Дивидендная доходность NAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как CAPTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%13.02%0.15%1.21%1.35%0.99%0.00%0.00%
NAVFX
Sector Rotation Fund		2.05%2.21%7.02%1.66%7.80%5.16%1.16%8.54%10.05%6.08%2.96%3.14%

Часто задаваемые вопросы

NAVFX and CAPTX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPTX has higher volatility (5.25%) compared to NAVFX (3.76%). In terms of maximum drawdown, NAVFX dropped -30.79% vs CAPTX's -28.25%.

CAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAVFX и CAPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор