PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAUG с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAUG с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

NAUG и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NAUG и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAUG и ZFEB

2026 (YTD)2025
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%13.52%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с EAPR
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий NAUG и ZFEB

И NAUG, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.

NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

NAUG vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAUG c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAUGZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.45

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

3.59

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

4.21

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

19.06

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAUG vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAUG на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAUG и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAUGZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.45

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.75

-0.70

Корреляция

Корреляция между NAUG и ZFEB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAUG и ZFEB

Ни NAUG, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NAUG и ZFEB

Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

NAUGZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-3.00%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-1.56%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-0.84%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-0.40%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.38%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NAUG и ZFEB

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что NAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAUGZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

0.95%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

1.66%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

2.87%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

3.01%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

3.01%

+8.65%