Сравнение NAUG с UAPR

С начала года, NAUG показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у UAPR с доходностью 2.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И NAUG, и UAPR имеют комиссию равную 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NAUG на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAPR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAUG и UAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NAUG и UAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Ни NAUG, ни UAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки UAPR в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и UAPR.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что NAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.