PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NAUG с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NAUG и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAUG показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 28.21%.


NAUG

1 день
-0.02%
1 месяц
1.89%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.97%
1 год
17.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LOUP

1 день
-1.87%
1 месяц
18.57%
С начала года
28.21%
6 месяцев
26.83%
1 год
75.49%
3 года*
37.37%
5 лет*
12.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAUG и LOUP


2026 (YTD)20252024
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF
6.65%14.81%7.13%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
28.21%43.24%25.35%

Correlation

The correlation between NAUG and LOUP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.80

The correlation between NAUG and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

NAUG vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8484
Ранг коэф-та Мартина

LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAUG c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NAUGLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.61

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

12.23

+4.85

NAUG vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAUG на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAUG и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NAUGLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.59

+0.84

Просадки

Сравнение просадок NAUG и LOUP

Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и LOUP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NAUGLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-58.68%

+45.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-21.00%

+15.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.87%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-20.04%

+18.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

6.19%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NAUG и LOUP

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) составляет 0.63%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что NAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NAUGLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

8.23%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

21.94%

-16.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

28.51%

-21.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

32.38%

-21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

31.96%

-20.74%

Сравнение комиссий NAUG и LOUP

NAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NAUG и LOUP

Ни NAUG, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NAUG and LOUP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (8.23%) compared to NAUG (0.63%). In terms of maximum drawdown, NAUG dropped -12.88% vs LOUP's -58.68%.

On 1-year performance, LOUP leads with 75.49% vs 17.78% for NAUG. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, NAUG has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LOUP has performed better with a 75.49% return vs 17.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for NAUG.

NAUG and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NAUG is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.79% for NAUG and 0.70% for LOUP.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAUG и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор