PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAUG с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAUG с LOUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

NAUG и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NAUG и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAUG и LOUP

2026 (YTD)20252024
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%14.81%7.13%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%25.35%

Доходность по периодам

С начала года, NAUG показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с EAPR
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий NAUG и LOUP

NAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

NAUG vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAUG c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAUGLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.08

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.57

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

8.80

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAUG vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAUG на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAUG и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAUGLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.44

+0.61

Корреляция

Корреляция между NAUG и LOUP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAUG и LOUP

Ни NAUG, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NAUG и LOUP

Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

NAUGLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-58.68%

+45.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-21.00%

+13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-15.41%

+12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-20.41%

+19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

6.14%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NAUG и LOUP

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) составляет 3.72%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что NAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAUGLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

10.95%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

21.89%

-15.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

35.05%

-22.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

32.18%

-20.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

31.98%

-20.32%