Сравнение NATP.L с EVAL.L
NATP.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP) and EVAL.L (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NATP.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while EVAL.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, NATP.L returned 34.97%/yr vs 20.57%/yr for EVAL.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NATP.L charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for EVAL.L.
Доходность
Сравнение доходности NATP.L и EVAL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NATP.L торгуется в GBp, в то время как EVAL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EVAL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NATP.L показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у EVAL.L с доходностью 12.65%.
NATP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -3.28%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 34.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVAL.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 12.65%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам NATP.L и EVAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NATP.L HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP | 9.91% | 43.73% | 34.66% | 15.24% |
EVAL.L SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 12.65% | 41.82% | 4.36% | 4.86% |
Correlation
The correlation between NATP.L and EVAL.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATP.L vs. EVAL.L — Ранг доходности на риск
NATP.L
EVAL.L
Сравнение NATP.L c EVAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATP.L | EVAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 3.04 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 11.14 | -10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATP.L и EVAL.L
Максимальная просадка NATP.L за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки EVAL.L в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATP.L и EVAL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATP.L | EVAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -40.72% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.07% | -10.10% | -21.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.07% | -14.34% | -17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -1.19% | -21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -11.27% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.31% | 2.76% | +18.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATP.L и EVAL.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что NATP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATP.L | EVAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 3.82% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 11.20% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.59% | 13.37% | +33.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 16.51% | +13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 17.76% | +12.51% |
Сравнение комиссий NATP.L и EVAL.L
NATP.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EVAL.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATP.L и EVAL.L
Ни NATP.L, ни EVAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NATP.L and EVAL.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVAL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVAL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for NATP.L.
NATP.L is categorized as Aerospace & Defense, while EVAL.L is Europe Equities. NATP.L tracks EQM Future of Defence Index, while EVAL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: HANetf and State Street. Their fees differ too: 0.49% for NATP.L and 0.20% for EVAL.L.
Подберите оптимальное распределение для NATP.L и EVAL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор