PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATP.L с ESGP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATP.L с ESGP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L).

NATP.L и ESGP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. ESGP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NATP.L и ESGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATP.L и ESGP.L

2026 (YTD)202520242023
NATP.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP		7.97%43.73%34.66%15.89%
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		14.79%136.71%3.17%3.27%

Доходность по периодам

С начала года, NATP.L показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у ESGP.L с доходностью 14.79%.

NATP.L

1 день
3.74%
1 месяц
-2.44%
С начала года
7.97%
6 месяцев
1.71%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGP.L

1 день
7.11%
1 месяц
-14.07%
С начала года
14.79%
6 месяцев
22.02%
1 год
108.09%
3 года*
37.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с NATP.L:
NATP.L с DFNG.LNATP.L с ASWC.DENATP.L с SHLDNATP.L с DFND.ASNATP.L с NATO.LNATP.L с AUMINATP.L с SPX5.L
Часто сравнивают с ESGP.L:
ESGP.L с GBSP.LESGP.L с ABX.TOESGP.L с SGLN.LESGP.L с SGLP.LESGP.L с FRES.LESGP.L с SLVI.LESGP.L с URNP.L

Сравнение комиссий NATP.L и ESGP.L

NATP.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ESGP.L в 0.60%.

ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
NATP.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP

Доходность на риск

NATP.L vs. ESGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATP.L
Ранг доходности на риск NATP.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATP.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ESGP.L
Ранг доходности на риск ESGP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATP.L c ESGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATP.LESGP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.67

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.92

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.84

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

13.64

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATP.L vs. ESGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATP.L на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа ESGP.L равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATP.L и ESGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATP.LESGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.67

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.73

+1.37

Корреляция

Корреляция между NATP.L и ESGP.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATP.L и ESGP.L

Ни NATP.L, ни ESGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NATP.L и ESGP.L

Максимальная просадка NATP.L за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки ESGP.L в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATP.L и ESGP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NATP.LESGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-36.54%

+24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-28.67%

+17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-15.02%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-13.27%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

8.07%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NATP.L и ESGP.L

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) составляет 7.05%, в то время как у HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что NATP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATP.LESGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

17.11%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

33.83%

-18.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

40.22%

-18.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

32.78%

-14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

32.78%

-14.57%