Сравнение NATO с IBID
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 17.37% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. NATO charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности NATO и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.94%.
NATO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 4.58% | 50.95% | 0.51% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 0.12% |
Correlation
The correlation between NATO and IBID is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. IBID — Ранг доходности на риск
NATO
IBID
Сравнение NATO c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.72 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 7.20 | -6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 29.14 | -26.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO и IBID
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -1.28% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -0.55% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -0.55% | -9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -0.22% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 0.13% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и IBID
Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 0.35% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | 0.86% | +17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 1.23% | +20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 2.24% | +20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 2.24% | +20.48% |
Сравнение комиссий NATO и IBID
NATO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и IBID
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and IBID have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATO has higher volatility (7.57%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, NATO leads with 17.37% vs 3.92% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NATO has performed better with a 17.37% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for NATO.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.43% for NATO.
NATO is categorized as Aerospace & Defense, while IBID is Inflation-Protected Bonds. NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор