PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASD.L с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASD.L с ARKK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NASD.L (Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - NASD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. NASD.L is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, NASD.L returned 23.16%/yr vs 16.31%/yr for ARKK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NASD.L charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности NASD.L и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASD.L показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции NASD.L превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 23.16% против 16.31% соответственно.

NASD.L

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.00%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.82%
1 год
32.42%
3 года*
26.13%
5 лет*
15.96%
10 лет*
23.16%

ARKK

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-5.10%
1 год
10.13%
3 года*
22.58%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASD.L и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		15.54%19.86%26.83%56.40%-33.39%28.25%48.47%58.31%4.62%16.51%
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.49%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between NASD.L and ARKK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.51

The correlation between NASD.L and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NASD.L и ARKK

Секторы
NASD.L
ARKK

Технологии

53.7%
25.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
14.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%
28.1%

Промышленность

3.1%
5.7%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
16.2%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

NASD.L
53.7%
ARKK
25.9%

Коммуникационные услуги

NASD.L
15.8%
ARKK
10.0%

Потребительский циклический сектор

NASD.L
12.2%
ARKK
14.1%

Потребительский защитный сектор

NASD.L
7.7%
ARKK

-

Здравоохранение

NASD.L
4.2%
ARKK
28.1%

Промышленность

NASD.L
3.1%
ARKK
5.7%

Коммунальные услуги

NASD.L
1.4%
ARKK

-

Сырьевые материалы

NASD.L
1.1%
ARKK

-

Энергетика

NASD.L
0.6%
ARKK

-

Финансовые услуги

NASD.L
0.2%
ARKK
16.2%

Недвижимость

NASD.L
0.1%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с NASD.L:
NASD.L с AAPLNASD.L с TSLANASD.L с AIAI.LNASD.L с SUSW.LNASD.L с METANASD.L с NVDANASD.L с DGIT.L
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

NASD.L vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASD.L
Ранг доходности на риск NASD.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASD.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASD.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASD.L c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NASD.LARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.28

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.64

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

0.32

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

0.69

+9.56

NASD.L vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASD.L на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASD.L и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NASD.L и ARKK

Максимальная просадка NASD.L за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASD.L и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASD.LARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.96%

-80.97%

+39.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-31.35%

+20.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-39.56%

+17.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-77.23%

+42.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-80.97%

+45.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-50.44%

+46.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-30.21%

+22.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

14.65%

-11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NASD.L и ARKK

Текущая волатильность для Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) составляет 6.76%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что NASD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASD.LARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

12.48%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

26.59%

-13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

36.11%

-19.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

46.46%

-24.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

40.39%

-18.77%

Сравнение комиссий NASD.L и ARKK

NASD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASD.L и ARKK

Ни NASD.L, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%0.69%0.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NASD.L and ARKK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NASD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NASD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

NASD.L is categorized as Nasdaq-100, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Amundi and ARK. Their fees differ too: 0.30% for NASD.L and 0.75% for ARKK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASD.L и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор