PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с LIMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANR с LIMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) and LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - NANR tracks the S&P BMI North American Natural Resources Index while LIMI tracks the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index. Both are passively managed. Over the past year, NANR returned 54.85% vs 146.39% for LIMI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NANR и LIMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у LIMI с доходностью 16.59%.

NANR

1 день
0.24%
1 месяц
1.75%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.46%
1 год
54.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.38%

LIMI

1 день
-2.22%
1 месяц
-10.38%
С начала года
16.59%
6 месяцев
33.44%
1 год
146.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANR и LIMI

2026 (YTD)20252024
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.36%35.35%-9.59%
LIMI
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF		16.59%91.22%-1.18%

Correlation

The correlation between NANR and LIMI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с FENYNANR с PPI
Часто сравнивают с LIMI:
LIMI с LITLIMI с COPALIMI с CSNRLIMI с CLODLIMI с EMETLIMI с URALIMI с URAN

Доходность на риск

NANR vs. LIMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LIMI
Ранг доходности на риск LIMI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIMI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIMI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIMI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c LIMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRLIMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
3.38

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.60

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

6.40

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

19.51

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. LIMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIMI равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и LIMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRLIMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

3.38

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.45

-0.82

Просадки

Сравнение просадок NANR и LIMI

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки LIMI в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и LIMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANRLIMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-43.77%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-23.00%

+14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-13.65%

+11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-13.03%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

7.53%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и LIMI

Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 4.86%, в то время как у Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANRLIMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

9.85%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

29.23%

-14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

43.73%

-25.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

41.40%

-18.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

41.40%

-17.87%

Сравнение комиссий NANR и LIMI

И NANR, и LIMI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и LIMI

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности LIMI в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIMI
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF		0.46%0.54%8.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.69%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

NANR and LIMI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIMI has higher volatility (9.85%) compared to NANR (4.86%). In terms of maximum drawdown, NANR dropped -49.15% vs LIMI's -43.77%.

On 1-year performance, LIMI leads with 146.39% vs 54.85% for NANR. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, NANR has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LIMI has performed better with a 146.39% return vs 54.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NANR and LIMI have the same expense ratio: 0.35% per year.

NANR has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.46% for LIMI.

NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index, while LIMI tracks BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index. They also come from different issuers: State Street and Themes.

LIMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANR и LIMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор