Сравнение NANR с COPA
NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) and COPA (Themes Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - NANR tracks the S&P BMI North American Natural Resources Index while COPA tracks the BITA Global Copper Mining Select Index. Both are passively managed. Over the past year, NANR returned 54.85% vs 119.17% for COPA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NANR и COPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NANR показывает доходность 24.36%, а COPA немного выше – 24.62%.
NANR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 54.85%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.38%
COPA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 16.31%
- С начала года
- 24.62%
- 6 месяцев
- 38.03%
- 1 год
- 119.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NANR и COPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 24.36% | 35.35% | -9.59% |
COPA Themes Copper Miners ETF | 24.62% | 100.86% | -14.59% |
Correlation
The correlation between NANR and COPA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between NANR and COPA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NANR vs. COPA — Ранг доходности на риск
NANR
COPA
Сравнение NANR c COPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Themes Copper Miners ETF (COPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANR | COPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.44 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 4.27 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | 14.24 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANR | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 3.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.50 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок NANR и COPA
Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки COPA в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и COPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NANR | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -34.72% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -28.05% | +19.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -3.52% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -9.60% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 8.40% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NANR и COPA
Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 4.86%, в то время как у Themes Copper Miners ETF (COPA) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NANR | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 14.18% | -9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 33.11% | -18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 38.99% | -20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 38.09% | -15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 38.09% | -14.56% |
Сравнение комиссий NANR и COPA
И NANR, и COPA имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANR и COPA
Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности COPA в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.42% | 4.26% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.69% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
NANR and COPA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPA has higher volatility (14.18%) compared to NANR (4.86%). In terms of maximum drawdown, NANR dropped -49.15% vs COPA's -34.72%.
On 1-year performance, COPA leads with 119.17% vs 54.85% for NANR. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, NANR has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 119.17% return vs 54.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NANR and COPA have the same expense ratio: 0.35% per year.
COPA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.69% for NANR.
NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index, while COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index. They also come from different issuers: State Street and Themes.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NANR и COPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор